PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LYM8.DE с AKWA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LYM8.DE и AKWA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE) и Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYM8.DE показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у AKWA.DE с доходностью -0.44%.


LYM8.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-1.37%
1 год
-1.94%
3 года*
6.96%
5 лет*
5.71%
10 лет*

AKWA.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-2.47%
1 год
-0.28%
3 года*
7.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYM8.DE и AKWA.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
LYM8.DE
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist
-0.12%2.13%11.49%18.92%-17.25%1.19%
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF
-0.44%0.80%12.17%20.84%-15.13%-0.34%

Correlation

The correlation between LYM8.DE and AKWA.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between LYM8.DE and AKWA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist

Global X Clean Water UCITS ETF

Доходность на риск

LYM8.DE vs. AKWA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LYM8.DE
Ранг доходности на риск LYM8.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYM8.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYM8.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYM8.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYM8.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYM8.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина

AKWA.DE
Ранг доходности на риск AKWA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKWA.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKWA.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKWA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKWA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKWA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYM8.DE c AKWA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE) и Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LYM8.DEAKWA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.05

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-0.11

-0.43

LYM8.DE vs. AKWA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYM8.DE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа AKWA.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYM8.DE и AKWA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LYM8.DEAKWA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.03

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.20

+0.30

Просадки

Сравнение просадок LYM8.DE и AKWA.DE

Максимальная просадка LYM8.DE за все время составила -36.55%, что больше максимальной просадки AKWA.DE в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYM8.DE и AKWA.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LYM8.DEAKWA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-23.07%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-9.90%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.93%

-19.99%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-8.54%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-7.60%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.12%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LYM8.DE и AKWA.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE) составляет 3.59%, в то время как у Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что LYM8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKWA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LYM8.DEAKWA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.85%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

10.07%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

13.59%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

16.02%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

16.02%

+0.04%

Сравнение комиссий LYM8.DE и AKWA.DE

LYM8.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AKWA.DE в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LYM8.DE и AKWA.DE

Дивидендная доходность LYM8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как AKWA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYM8.DE
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist
1.08%1.08%0.77%0.85%0.43%0.62%1.22%1.49%2.09%1.61%

Часто задаваемые вопросы


LYM8.DE and AKWA.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AKWA.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AKWA.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for LYM8.DE.

LYM8.DE tracks MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered, while AKWA.DE tracks Solactive Global Clean Water Industry. They also come from different issuers: Amundi and Global X. Their fees differ too: 0.60% for LYM8.DE and 0.50% for AKWA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYM8.DE и AKWA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор