PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYEB.DE с OM3F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYEB.DE с OM3F.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYEB.DE (Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc)) and OM3F.DE (iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both Corporate Bonds funds - LYEB.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index while OM3F.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYEB.DE returned -0.29%/yr vs -0.16%/yr for OM3F.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LYEB.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for OM3F.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYEB.DE и OM3F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) (LYEB.DE) и iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYEB.DE показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у OM3F.DE с доходностью 0.34%.

LYEB.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
-0.03%
С начала года
0.37%
1 год
1.15%
3 года*
4.04%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.57%

OM3F.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-0.08%
С начала года
0.34%
1 год
1.13%
3 года*
4.18%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYEB.DE и OM3F.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LYEB.DE
Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc)		0.37%2.75%4.14%7.04%-13.33%-1.08%2.45%6.00%-0.87%
OM3F.DE
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		0.34%3.04%4.13%7.20%-13.24%-1.05%2.51%6.06%-0.50%

Correlation

The correlation between LYEB.DE and OM3F.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.83

The correlation between LYEB.DE and OM3F.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc)

iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с LYEB.DE:
LYEB.DE с PRAP.DELYEB.DE с CEBD.DELYEB.DE с SXRR.DELYEB.DE с CBUP.DELYEB.DE с XGBE.DELYEB.DE с SXRF.DELYEB.DE с IS3F.DE
Часто сравнивают с OM3F.DE:
OM3F.DE с IS3F.DEOM3F.DE с IS3N.DEOM3F.DE с CBUP.DEOM3F.DE с PRAP.DEOM3F.DE с IS06.DEOM3F.DE с SXRR.DEOM3F.DE с SXRF.DE

Доходность на риск

LYEB.DE vs. OM3F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYEB.DE
Ранг доходности на риск LYEB.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYEB.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYEB.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYEB.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYEB.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYEB.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
OM3F.DE
Ранг доходности на риск OM3F.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3F.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3F.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3F.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3F.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3F.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYEB.DE c OM3F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) (LYEB.DE) и iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYEB.DEOM3F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.31

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.47

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.41

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

1.35

+0.05

LYEB.DE vs. OM3F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYEB.DE на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OM3F.DE равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYEB.DE и OM3F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYEB.DE и OM3F.DE

Максимальная просадка LYEB.DE за все время составила -17.06%, примерно равная максимальной просадке OM3F.DE в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYEB.DE и OM3F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYEB.DEOM3F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.06%

-16.89%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.71%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.67%

-2.71%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

-16.89%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.35%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-4.72%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.84%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LYEB.DE и OM3F.DE

Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) (LYEB.DE) и iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE) имеют волатильность 0.84% и 0.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYEB.DEOM3F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.83%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

3.14%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

3.64%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

4.82%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

5.39%

-1.07%

Сравнение комиссий LYEB.DE и OM3F.DE

LYEB.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии OM3F.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYEB.DE и OM3F.DE

LYEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OM3F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LYEB.DE
Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OM3F.DE
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		3.28%3.23%3.19%2.52%0.82%0.47%0.57%0.77%0.30%

Часто задаваемые вопросы

LYEB.DE and OM3F.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYEB.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYEB.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for OM3F.DE.

LYEB.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index, while OM3F.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for LYEB.DE and 0.15% for OM3F.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYEB.DE и OM3F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор