PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYBK.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYBK.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks, while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYBK.DE returned 17.66%/yr vs 1.91%/yr for EUIN.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LYBK.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYBK.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYBK.DE показывает доходность 15.17%, что значительно выше, чем у EUIN.DE с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции LYBK.DE превзошли акции EUIN.DE по среднегодовой доходности: 17.66% против 1.91% соответственно.

LYBK.DE

1 день
-1.60%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
11.63%
С начала года
15.17%
1 год
51.12%
3 года*
46.19%
5 лет*
34.24%
10 лет*
17.66%

EUIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
3.28%
С начала года
3.67%
1 год
3.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYBK.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		15.17%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-22.43%17.74%-30.86%14.21%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		3.67%1.21%2.05%1.03%10.68%7.29%-2.78%-1.73%-2.68%-0.47%

Correlation

The correlation between LYBK.DE and EUIN.DE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г.

0.16

The correlation between LYBK.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с IBCI.DE

Доходность на риск

LYBK.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYBK.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYBK.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.31

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.99

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.21

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

7.74

+1.65

LYBK.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYBK.DE на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа EUIN.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYBK.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYBK.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка LYBK.DE за все время составила -63.98%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -12.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYBK.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYBK.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.98%

-12.08%

-51.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-1.80%

-15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

-2.43%

-17.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-4.44%

-29.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.22%

-12.08%

-50.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.25%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.08%

-3.03%

-17.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

0.51%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LYBK.DE и EUIN.DE

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что LYBK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYBK.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

0.93%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

2.83%

+17.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

3.03%

+20.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

3.57%

+21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

3.40%

+24.15%

Сравнение комиссий LYBK.DE и EUIN.DE

LYBK.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUIN.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYBK.DE и EUIN.DE

Ни LYBK.DE, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYBK.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUIN.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUIN.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.

LYBK.DE is categorized as Financials Equities, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Their fees differ too: 0.30% for LYBK.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYBK.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор