Сравнение LVNG.L с VPAC.L
LVNG.L (RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LVNG.L is a Sustainable fund tracking the Solactive RIZE ETF Environmental Impact 100 Index NTR, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LVNG.L returned 6.87%/yr vs 7.72%/yr for VPAC.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LVNG.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for VPAC.L.
Доходность
Сравнение доходности LVNG.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LVNG.L торгуется в GBp, в то время как VPAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LVNG.L показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у VPAC.L с доходностью 3.01%.
LVNG.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -4.57%
- 6 месяцев
- 3.74%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPAC.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVNG.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LVNG.L RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) | 9.87% | 16.84% | -2.32% | 8.72% | -11.14% | 6.07% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 3.01% | -1.24% | 12.77% | 3.80% | 1.04% | 1.77% |
Correlation
The correlation between LVNG.L and VPAC.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVNG.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
LVNG.L
VPAC.L
Сравнение LVNG.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) (LVNG.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVNG.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.27 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 3.30 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVNG.L и VPAC.L
Максимальная просадка LVNG.L за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки VPAC.L в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVNG.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVNG.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -26.87% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -4.94% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -9.34% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -1.48% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -4.54% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.90% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVNG.L и VPAC.L
RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) (LVNG.L) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что LVNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVNG.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 1.91% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 5.14% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 6.72% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 8.70% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 12.35% | +3.90% |
Сравнение комиссий LVNG.L и VPAC.L
LVNG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VPAC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVNG.L и VPAC.L
Ни LVNG.L, ни VPAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LVNG.L and VPAC.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPAC.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPAC.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for LVNG.L.
LVNG.L is categorized as Sustainable, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. LVNG.L tracks Solactive RIZE ETF Environmental Impact 100 Index NTR, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: ARK Invest and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for LVNG.L and 0.50% for VPAC.L.
Подберите оптимальное распределение для LVNG.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор