Сравнение LVLC.DE с MWOL.DE
LVLC.DE (Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - LVLC.DE tracks the Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past 3 years, LVLC.DE returned 12.70%/yr vs 17.01%/yr for MWOL.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LVLC.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.
Доходность
Сравнение доходности LVLC.DE и MWOL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVLC.DE показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.
LVLC.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MWOL.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVLC.DE и MWOL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LVLC.DE Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc | 4.86% | 5.91% | 23.88% | 9.90% | -3.61% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.87% | 8.53% | 25.60% | 18.54% | -7.30% |
Correlation
The correlation between LVLC.DE and MWOL.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between LVLC.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVLC.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск
LVLC.DE
MWOL.DE
Сравнение LVLC.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc (LVLC.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVLC.DE | MWOL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.67 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 14.63 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVLC.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.17 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.77 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок LVLC.DE и MWOL.DE
Максимальная просадка LVLC.DE за все время составила -16.03%, что меньше максимальной просадки MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVLC.DE и MWOL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVLC.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.03% | -33.56% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -6.58% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -21.64% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.37% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -4.89% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.65% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVLC.DE и MWOL.DE
Текущая волатильность для Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc (LVLC.DE) составляет 2.05%, в то время как у Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что LVLC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVLC.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.63% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 7.71% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.68% | 11.12% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.57% | 14.20% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.57% | 16.46% | -5.89% |
Сравнение комиссий LVLC.DE и MWOL.DE
LVLC.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVLC.DE и MWOL.DE
LVLC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LVLC.DE Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.19% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
LVLC.DE and MWOL.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for LVLC.DE.
LVLC.DE tracks Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for LVLC.DE and 0.05% for MWOL.DE.
Подберите оптимальное распределение для LVLC.DE и MWOL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор