PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LVLC.DE с MWOL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LVLC.DE и MWOL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc (LVLC.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVLC.DE показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.


LVLC.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
2.82%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.74%
1 год
10.51%
3 года*
12.70%
5 лет*
10 лет*

MWOL.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.90%
1 год
24.08%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVLC.DE и MWOL.DE


2026 (YTD)2025202420232022
LVLC.DE
Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc
4.86%5.91%23.88%9.90%-3.61%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist
10.87%8.53%25.60%18.54%-7.30%

Correlation

The correlation between LVLC.DE and MWOL.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2022 г.

0.85

The correlation between LVLC.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

LVLC.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LVLC.DE
Ранг доходности на риск LVLC.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVLC.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVLC.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVLC.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVLC.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVLC.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина

MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVLC.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc (LVLC.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LVLC.DEMWOL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.67

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

14.63

-8.08

LVLC.DE vs. MWOL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVLC.DE на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа MWOL.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVLC.DE и MWOL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LVLC.DEMWOL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.17

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.77

+0.19

Просадки

Сравнение просадок LVLC.DE и MWOL.DE

Максимальная просадка LVLC.DE за все время составила -16.03%, что меньше максимальной просадки MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVLC.DE и MWOL.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LVLC.DEMWOL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.03%

-33.56%

+17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.58%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-21.64%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.37%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-4.89%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.65%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LVLC.DE и MWOL.DE

Текущая волатильность для Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc (LVLC.DE) составляет 2.05%, в то время как у Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что LVLC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LVLC.DEMWOL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.63%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

7.71%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.68%

11.12%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.57%

14.20%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

16.46%

-5.89%

Сравнение комиссий LVLC.DE и MWOL.DE

LVLC.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LVLC.DE и MWOL.DE

LVLC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


Часто задаваемые вопросы


LVLC.DE and MWOL.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for LVLC.DE.

LVLC.DE tracks Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for LVLC.DE and 0.05% for MWOL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVLC.DE и MWOL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор