PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVLC.DE с ETLQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVLC.DE с ETLQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVLC.DE (Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc) and ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - LVLC.DE tracks the Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon while ETLQ.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, LVLC.DE returned 12.70%/yr vs 17.73%/yr for ETLQ.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LVLC.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for ETLQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности LVLC.DE и ETLQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc (LVLC.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVLC.DE показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у ETLQ.DE с доходностью 10.88%.

LVLC.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
2.82%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.74%
1 год
10.51%
3 года*
12.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETLQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.85%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVLC.DE и ETLQ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LVLC.DE
Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc		4.86%5.91%23.88%9.90%-3.61%
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		10.88%8.14%26.10%20.83%-5.75%

Correlation

The correlation between LVLC.DE and ETLQ.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2022 г.

0.86

The correlation between LVLC.DE and ETLQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с LVLC.DE:
LVLC.DE с IMID.LLVLC.DE с CBUG.DELVLC.DE с F50A.DELVLC.DE с CBUI.DELVLC.DE с IUSD.DELVLC.DE с AVWC.DELVLC.DE с WDTE.DE
Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с QLEIXETLQ.DE с BRK-BETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с ^GSPCETLQ.DE с AVWC.DE

Доходность на риск

LVLC.DE vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVLC.DE
Ранг доходности на риск LVLC.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVLC.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVLC.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVLC.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVLC.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVLC.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVLC.DE c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc (LVLC.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVLC.DEETLQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.13

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.98

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.56

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

14.23

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVLC.DE vs. ETLQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVLC.DE на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа ETLQ.DE равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVLC.DE и ETLQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVLC.DEETLQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.13

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.93

+0.03

Просадки

Сравнение просадок LVLC.DE и ETLQ.DE

Максимальная просадка LVLC.DE за все время составила -16.03%, что меньше максимальной просадки ETLQ.DE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVLC.DE и ETLQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVLC.DEETLQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.03%

-33.38%

+17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.68%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-21.58%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.34%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-4.33%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.68%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LVLC.DE и ETLQ.DE

Текущая волатильность для Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc (LVLC.DE) составляет 2.05%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что LVLC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVLC.DEETLQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.68%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

7.77%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.68%

11.18%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.57%

14.06%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

15.74%

-5.17%

Сравнение комиссий LVLC.DE и ETLQ.DE

LVLC.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ETLQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVLC.DE и ETLQ.DE

Ни LVLC.DE, ни ETLQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LVLC.DE and ETLQ.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for LVLC.DE.

LVLC.DE tracks Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon, while ETLQ.DE tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.25% for LVLC.DE and 0.10% for ETLQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVLC.DE и ETLQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор