Сравнение LUTR.L с BBLL.L
LUTR.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - LUTR.L tracks the Bloomberg US Treasury 10+ Year Index while BBLL.L tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, LUTR.L returned 4.34% vs 3.96% for BBLL.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. LUTR.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.L.
Доходность
Сравнение доходности LUTR.L и BBLL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUTR.L торгуется в USD, в то время как BBLL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBLL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUTR.L показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у BBLL.L с доходностью 1.39%.
LUTR.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -5.20%
- 10 лет*
- -0.95%
BBLL.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUTR.L и BBLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.85% | 2.94% |
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.39% | 2.52% |
Correlation
The correlation between LUTR.L and BBLL.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUTR.L vs. BBLL.L — Ранг доходности на риск
LUTR.L
BBLL.L
Сравнение LUTR.L c BBLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUTR.L | BBLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 4.46 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 13.72 | -12.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUTR.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.95 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.85 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок LUTR.L и BBLL.L
Максимальная просадка LUTR.L за все время составила -46.52%, что больше максимальной просадки BBLL.L в -0.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTR.L и BBLL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUTR.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.52% | -0.88% | -45.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -0.88% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.53% | -0.17% | -37.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -0.23% | -20.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.29% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUTR.L и BBLL.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что LUTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUTR.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 1.41% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 3.50% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 4.15% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 4.21% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 4.21% | +9.06% |
Сравнение комиссий LUTR.L и BBLL.L
LUTR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBLL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUTR.L и BBLL.L
Дивидендная доходность LUTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, тогда как BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.63% | 4.40% | 4.22% | 3.13% | 2.56% | 1.72% | 1.91% | 3.60% | 2.49% | 2.61% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
LUTR.L and BBLL.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for LUTR.L.
LUTR.L tracks Bloomberg US Treasury 10+ Year Index, while BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for LUTR.L and 0.07% for BBLL.L.
Подберите оптимальное распределение для LUTR.L и BBLL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор