PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LUTR.L с BBLL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LUTR.L и BBLL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LUTR.L торгуется в USD, в то время как BBLL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBLL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LUTR.L показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у BBLL.L с доходностью 1.39%.


LUTR.L

1 день
0.35%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.90%
1 год
4.34%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-5.20%
10 лет*
-0.95%

BBLL.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.90%
1 год
3.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUTR.L и BBLL.L


Correlation

The correlation between LUTR.L and BBLL.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

LUTR.L vs. BBLL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LUTR.L
Ранг доходности на риск LUTR.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUTR.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUTR.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUTR.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUTR.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUTR.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

BBLL.L
Ранг доходности на риск BBLL.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUTR.L c BBLL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LUTR.LBBLL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

4.46

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

13.72

-12.07

LUTR.L vs. BBLL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUTR.L на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа BBLL.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUTR.L и BBLL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LUTR.LBBLL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.95

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.85

-0.91

Просадки

Сравнение просадок LUTR.L и BBLL.L

Максимальная просадка LUTR.L за все время составила -46.52%, что больше максимальной просадки BBLL.L в -0.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTR.L и BBLL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LUTR.LBBLL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.52%

-0.88%

-45.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-0.88%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.53%

-0.17%

-37.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.79%

-0.23%

-20.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.29%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LUTR.L и BBLL.L

SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что LUTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LUTR.LBBLL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

1.41%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

3.50%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.84%

4.15%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

4.21%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

4.21%

+9.06%

Сравнение комиссий LUTR.L и BBLL.L

LUTR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBLL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LUTR.L и BBLL.L

Дивидендная доходность LUTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, тогда как BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBLL.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUTR.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF
4.63%4.40%4.22%3.13%2.56%1.72%1.91%3.60%2.49%2.61%1.14%

Часто задаваемые вопросы


LUTR.L and BBLL.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBLL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for LUTR.L.

LUTR.L tracks Bloomberg US Treasury 10+ Year Index, while BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for LUTR.L and 0.07% for BBLL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUTR.L и BBLL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор