PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUNR с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LUNR с VWRD.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LUNR (Intuitive Machines Inc. ) is a stock, while VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 3 years, LUNR returned 42.24%/yr vs 19.78%/yr for VWRD.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LUNR и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Machines Inc. (LUNR) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUNR показывает доходность 64.02%, что значительно выше, чем у VWRD.L с доходностью 10.27%.

LUNR

1 день
-13.12%
1 месяц
-27.11%
С начала года
64.02%
6 месяцев
122.39%
1 год
154.74%
3 года*
42.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWRD.L

1 день
2.38%
1 месяц
-0.00%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.90%
1 год
26.46%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUNR и VWRD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		64.02%-10.63%610.76%-74.45%3.73%-0.10%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		10.27%22.39%17.65%22.31%-18.19%-0.38%

Correlation

The correlation between LUNR and VWRD.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Machines Inc.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с LUNR:
LUNR с RKLBLUNR с ASTSLUNR с GRABLUNR с AIRILUNR с IONQLUNR с BRK-BLUNR с SCHG
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с JEPI

Доходность на риск

LUNR vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUNR
Ранг доходности на риск LUNR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUNR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUNR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUNR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUNR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUNR c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Machines Inc. (LUNR) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LUNRVWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.01

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.00

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.91

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

11.88

-4.76

LUNR vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUNR на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа VWRD.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUNR и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LUNR и VWRD.L

Максимальная просадка LUNR за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNR и VWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUNRVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.43%

-33.83%

-63.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.94%

-8.80%

-33.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.54%

-16.25%

-62.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.53%

-1.99%

-65.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.21%

-4.51%

-58.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.37%

2.16%

+18.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LUNR и VWRD.L

Intuitive Machines Inc. (LUNR) имеет более высокую волатильность в 42.95% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что LUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUNRVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.95%

4.40%

+38.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.42%

10.29%

+83.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.16%

12.77%

+98.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.29%

15.38%

+155.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.29%

15.73%

+155.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUNR и VWRD.L

LUNR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.25%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

LUNR and VWRD.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUNR и VWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор