Сравнение LUK2.L с XSTC.L
LUK2.L (L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - LUK2.L is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Leveraged Index, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LUK2.L returned 17.31%/yr vs 19.73%/yr for XSTC.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LUK2.L charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности LUK2.L и XSTC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUK2.L показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у XSTC.L с доходностью 14.34%.
LUK2.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 10.51%
XSTC.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.28%
- 6 месяцев
- 15.01%
- С начала года
- 14.34%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.70%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUK2.L и XSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUK2.L L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | 12.85% | 43.73% | 9.81% | 6.59% | 3.75% | 34.76% | -30.43% | 32.52% | -14.53% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 14.34% | 14.31% | 39.50% | 48.82% | -22.54% | 33.47% | 41.54% | 43.20% | 3.21% |
Correlation
The correlation between LUK2.L and XSTC.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2018 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between LUK2.L and XSTC.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUK2.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск
LUK2.L
XSTC.L
Сравнение LUK2.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUK2.L | XSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.52 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 3.68 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUK2.L и XSTC.L
Максимальная просадка LUK2.L за все время составила -58.84%, что больше максимальной просадки XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUK2.L и XSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUK2.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.84% | -29.30% | -29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -17.49% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -29.30% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.42% | -29.30% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -9.79% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -6.30% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 7.27% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUK2.L и XSTC.L
Текущая волатильность для L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) составляет 5.83%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что LUK2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUK2.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 7.39% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 16.66% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 21.62% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 22.57% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 22.49% | +7.16% |
Сравнение комиссий LUK2.L и XSTC.L
LUK2.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUK2.L и XSTC.L
LUK2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUK2.L L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.28% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
LUK2.L and XSTC.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for LUK2.L.
LUK2.L is categorized as Leveraged Equities, while XSTC.L is Technology Equities. LUK2.L tracks FTSE 100 Daily Leveraged Index, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: L&G and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for LUK2.L and 0.12% for XSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для LUK2.L и XSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор