PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LUK2.L с XS2D.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LUK2.L с XS2D.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LUK2.L (L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) and XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both Leveraged Equities funds - LUK2.L tracks the FTSE 100 Daily Leveraged Index while XS2D.L tracks the S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LUK2.L returned 10.51%/yr vs 22.97%/yr for XS2D.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LUK2.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for XS2D.L.

Доходность

Сравнение доходности LUK2.L и XS2D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LUK2.L торгуется в GBp, в то время как XS2D.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS2D.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LUK2.L показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у XS2D.L с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции LUK2.L уступали акциям XS2D.L по среднегодовой доходности: 10.51% против 22.97% соответственно.

LUK2.L

1 день
0.67%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
6.53%
С начала года
12.85%
1 год
36.06%
3 года*
24.04%
5 лет*
17.31%
10 лет*
10.51%

XS2D.L

1 день
-2.22%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
12.40%
С начала года
15.06%
1 год
34.82%
3 года*
30.77%
5 лет*
18.76%
10 лет*
22.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUK2.L и XS2D.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUK2.L
L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)		12.85%43.73%9.81%6.59%3.75%34.76%-30.43%32.52%-20.70%22.28%
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		15.06%17.56%48.20%41.43%-31.85%64.57%17.41%56.67%-10.94%31.09%

Correlation

The correlation between LUK2.L and XS2D.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

0.69

Over the past year, the correlation between LUK2.L and XS2D.L has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LUK2.L:
LUK2.L с BIOT.LLUK2.L с HTWG.LLUK2.L с ISPY.LLUK2.L с LDGL.LLUK2.L с RTWO.LLUK2.L с AUCO.LLUK2.L с DEL2.L
Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3SPY.LXS2D.L с 3CON.LXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с 3AMZ.LXS2D.L с 3NFL.LXS2D.L с 3USL.L

Доходность на риск

LUK2.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUK2.L
Ранг доходности на риск LUK2.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUK2.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUK2.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUK2.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUK2.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUK2.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUK2.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LUK2.LXS2D.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.47

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.12

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.20

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

7.94

-2.27

LUK2.L vs. XS2D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUK2.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XS2D.L равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUK2.L и XS2D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LUK2.L и XS2D.L

Максимальная просадка LUK2.L за все время составила -58.84%, что больше максимальной просадки XS2D.L в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUK2.L и XS2D.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUK2.LXS2D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.84%

-54.44%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.55%

-15.77%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.42%

-36.46%

+11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.42%

-37.20%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.84%

-54.44%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-4.15%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-8.12%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

4.37%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LUK2.L и XS2D.L

L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) имеют волатильность 5.83% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUK2.LXS2D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.93%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

17.91%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

23.64%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

30.27%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.65%

31.29%

-1.64%

Сравнение комиссий LUK2.L и XS2D.L

LUK2.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XS2D.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUK2.L и XS2D.L

Ни LUK2.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LUK2.L and XS2D.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LUK2.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LUK2.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for XS2D.L.

LUK2.L tracks FTSE 100 Daily Leveraged Index, while XS2D.L tracks S&P 500 2x Leveraged Daily Index. They also come from different issuers: L&G and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for LUK2.L and 0.60% for XS2D.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUK2.L и XS2D.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор