PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LUK2.L с DS2P.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LUK2.L с DS2P.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LUK2.L (L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) and DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both Leveraged Equities funds from L&G - LUK2.L tracks the FTSE 100 Daily Leveraged Index while DS2P.L tracks the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, LUK2.L returned 10.51%/yr vs -23.39%/yr for DS2P.L. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LUK2.L и DS2P.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUK2.L показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у DS2P.L с доходностью -11.00%. За последние 10 лет акции LUK2.L превзошли акции DS2P.L по среднегодовой доходности: 10.51% против -23.39% соответственно.

LUK2.L

1 день
0.67%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
6.53%
С начала года
12.85%
1 год
36.06%
3 года*
24.04%
5 лет*
17.31%
10 лет*
10.51%

DS2P.L

1 день
0.56%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-1.11%
С начала года
-11.00%
1 год
-7.47%
3 года*
-24.32%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-23.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUK2.L и DS2P.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUK2.L
L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)		12.85%43.73%9.81%6.59%3.75%34.76%-30.43%32.52%-20.70%22.28%
DS2P.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-11.00%-29.68%-28.35%-29.73%13.75%-35.96%-31.61%-42.13%34.26%-24.13%

Correlation

The correlation between LUK2.L and DS2P.L is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2009 г.

-0.70

The correlation between LUK2.L and DS2P.L shifts across timeframes, from -0.70 (all time) to -0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с LUK2.L:
LUK2.L с BIOT.LLUK2.L с HTWG.LLUK2.L с ISPY.LLUK2.L с LDGL.LLUK2.L с RTWO.LLUK2.L с AUCO.LLUK2.L с DEL2.L
Часто сравнивают с DS2P.L:
DS2P.L с DEL2.LDS2P.L с DL2P.LDS2P.L с 2MU.LDS2P.L с SOXL.LDS2P.L с XS2D.LDS2P.L с 3GOE.LDS2P.L с 3MST.L

Доходность на риск

LUK2.L vs. DS2P.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUK2.L
Ранг доходности на риск LUK2.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUK2.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUK2.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUK2.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUK2.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUK2.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DS2P.L
Ранг доходности на риск DS2P.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUK2.L c DS2P.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LUK2.LDS2P.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.22

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
-0.08

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.99

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.27

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

-0.58

+6.25

LUK2.L vs. DS2P.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUK2.L на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа DS2P.L равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUK2.L и DS2P.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LUK2.L и DS2P.L

Максимальная просадка LUK2.L за все время составила -58.84%, что меньше максимальной просадки DS2P.L в -99.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUK2.L и DS2P.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUK2.LDS2P.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.84%

-99.62%

+40.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.55%

-27.26%

+8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.42%

-67.63%

+42.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.42%

-78.85%

+53.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.84%

-93.76%

+34.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-99.59%

+93.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-89.22%

+78.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

12.82%

-6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LUK2.L и DS2P.L

Текущая волатильность для L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) составляет 5.83%, в то время как у L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что LUK2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DS2P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUK2.LDS2P.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

9.45%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

28.11%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

34.11%

-11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

36.73%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.65%

38.73%

-9.08%

Сравнение комиссий LUK2.L и DS2P.L

И LUK2.L, и DS2P.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUK2.L и DS2P.L

Ни LUK2.L, ни DS2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LUK2.L and DS2P.L have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LUK2.L and DS2P.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

LUK2.L tracks FTSE 100 Daily Leveraged Index, while DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUK2.L и DS2P.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор