Сравнение LUK2.L с 2MU.L
LUK2.L (L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) and 2MU.L (Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP) are both Leveraged Equities funds - LUK2.L tracks the FTSE 100 Daily Leveraged Index while 2MU.L tracks the iSTOXX Leveraged 2X MU Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LUK2.L returned 17.31%/yr vs 84.10%/yr for 2MU.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LUK2.L charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for 2MU.L.
Доходность
Сравнение доходности LUK2.L и 2MU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUK2.L показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у 2MU.L с доходностью 446.51%.
LUK2.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 10.51%
2MU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -39.12%
- 6 месяцев
- 276.60%
- С начала года
- 446.51%
- 1 год
- 2,867.17%
- 3 года*
- 252.35%
- 5 лет*
- 84.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUK2.L и 2MU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUK2.L L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | 12.85% | 43.73% | 9.81% | 6.59% | 3.75% | 34.76% | 2.08% |
2MU.L Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP | 446.51% | 550.25% | -30.59% | 142.95% | -76.42% | 45.29% | 65.67% |
Correlation
The correlation between LUK2.L and 2MU.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between LUK2.L and 2MU.L shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUK2.L vs. 2MU.L — Ранг доходности на риск
LUK2.L
2MU.L
Сравнение LUK2.L c 2MU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) и Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUK2.L | 2MU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.66 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 53.89 | -51.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 164.55 | -158.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUK2.L и 2MU.L
Максимальная просадка LUK2.L за все время составила -58.84%, что меньше максимальной просадки 2MU.L в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUK2.L и 2MU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUK2.L | 2MU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.84% | -89.16% | +30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -53.20% | +34.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -89.16% | +63.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.42% | -89.16% | +63.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -52.43% | +46.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -44.32% | +33.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 17.42% | -11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUK2.L и 2MU.L
Текущая волатильность для L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) составляет 5.83%, в то время как у Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) волатильность равна 57.84%. Это указывает на то, что LUK2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2MU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUK2.L | 2MU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 57.84% | -52.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 113.33% | -93.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 154.74% | -132.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 111.77% | -86.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 105.91% | -76.26% |
Сравнение комиссий LUK2.L и 2MU.L
LUK2.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии 2MU.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUK2.L и 2MU.L
Ни LUK2.L, ни 2MU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LUK2.L and 2MU.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LUK2.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LUK2.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for 2MU.L.
LUK2.L tracks FTSE 100 Daily Leveraged Index, while 2MU.L tracks iSTOXX Leveraged 2X MU Index. They also come from different issuers: L&G and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.50% for LUK2.L and 0.75% for 2MU.L.
Подберите оптимальное распределение для LUK2.L и 2MU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор