PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTUSX с FVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTUSX с FVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX).

LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. FVIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LTUSX и FVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTUSX и FVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		0.29%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%0.60%
FVIAX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class A		-0.19%6.20%-0.18%3.64%-13.30%-2.54%6.45%6.06%0.39%1.78%

Доходность по периодам

С начала года, LTUSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у FVIAX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции LTUSX превзошли акции FVIAX по среднегодовой доходности: 1.02% против 0.48% соответственно.

LTUSX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.98%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.02%

FVIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.41%
1 год
2.74%
3 года*
2.11%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Fidelity Advisor Government Income Fund Class A

Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с FVIIXLTUSX с RFBAXLTUSX с EVGOXLTUSX с PEDIXLTUSX с FBLTXLTUSX с FNBGXLTUSX с FEUGX
Часто сравнивают с FVIAX:
FVIAX с VFIAXFVIAX с IVNQXFVIAX с FCNTXFVIAX с VIGAXFVIAX с MTUMFVIAX с VUGFVIAX с FFRHX

Сравнение комиссий LTUSX и FVIAX

LTUSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FVIAX в 0.77%.

LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund
FVIAX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class A

Доходность на риск

LTUSX vs. FVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FVIAX
Ранг доходности на риск FVIAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVIAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTUSX c FVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTUSXFVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.72

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.05

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.24

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

3.29

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTUSX vs. FVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTUSX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FVIAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTUSX и FVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTUSXFVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.72

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.14

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.10

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.22

+0.93

Корреляция

Корреляция между LTUSX и FVIAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTUSX и FVIAX

Дивидендная доходность LTUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FVIAX в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		2.33%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%
FVIAX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class A		2.82%3.03%2.93%2.03%0.86%0.39%2.07%1.77%1.75%1.47%2.34%1.96%

Просадки

Сравнение просадок LTUSX и FVIAX

Максимальная просадка LTUSX за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки FVIAX в -20.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTUSX и FVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTUSXFVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-20.79%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-2.88%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-18.57%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.34%

-20.66%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-8.86%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-7.06%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.08%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LTUSX и FVIAX

Текущая волатильность для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) составляет 1.19%, в то время как у Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что LTUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTUSXFVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.51%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

2.57%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

4.31%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

6.09%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

5.04%

-1.98%