Сравнение LTMKX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
LTMKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LTMKX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTMKX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTMKX MFS Lifetime 2045 Fund | 0.48% | 15.70% | 12.91% | 16.64% | -15.59% | 20.23% | 13.27% | 8.33% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, LTMKX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
LTMKX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 10.40%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTMKX и FRQHX
LTMKX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTMKX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
LTMKX
FRQHX
Сравнение LTMKX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTMKX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.76 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.46 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.40 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 9.49 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTMKX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.76 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между LTMKX и FRQHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTMKX и FRQHX
Дивидендная доходность LTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTMKX MFS Lifetime 2045 Fund | 7.72% | 7.76% | 5.02% | 3.26% | 6.45% | 8.35% | 2.47% | 3.95% | 4.12% | 3.21% | 3.60% | 1.76% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTMKX и FRQHX
Максимальная просадка LTMKX за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTMKX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTMKX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -16.90% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -3.41% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -16.90% | -6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -2.44% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -3.88% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.86% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTMKX и FRQHX
MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что LTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTMKX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 2.11% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 2.93% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 4.65% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 5.52% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 5.77% | +8.94% |