Сравнение LTAX с TAXS
LTAX (Nomura Tax-Free USA ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. LTAX is actively managed, while TAXS is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTAX charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности LTAX и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LTAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTAX и TAXS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | 1.90% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.68% |
Correlation
The correlation between LTAX and TAXS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LTAX c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTAX | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 2.85 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок LTAX и TAXS
Максимальная просадка LTAX за все время составила -3.18%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAX и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTAX | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -0.84% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.24% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTAX и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTAX | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 1.00% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 1.00% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 1.00% | +4.92% |
Сравнение комиссий LTAX и TAXS
LTAX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTAX и TAXS
Дивидендная доходность LTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | 1.34% | 0.00% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
LTAX and TAXS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for LTAX.
TAXS has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.34% for LTAX.
They also come from different issuers: Nomura and Northern Trust. Their fees differ too: 0.39% for LTAX and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для LTAX и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор