PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTAM.L с PONCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTAM.L с PONCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTAM.L (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)) and PONCX (PIMCO Income Fund Class C) are both funds - LTAM.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while PONCX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. LTAM.L is passively managed, while PONCX is actively managed. Over the past 10 years, LTAM.L returned 8.30%/yr vs 4.22%/yr for PONCX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LTAM.L charges 0.20%/yr vs 1.69%/yr for PONCX.

Доходность

Сравнение доходности LTAM.L и PONCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) и PIMCO Income Fund Class C (PONCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LTAM.L торгуется в GBp, в то время как PONCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PONCX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LTAM.L показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у PONCX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции LTAM.L превзошли акции PONCX по среднегодовой доходности: 8.30% против 4.22% соответственно.

LTAM.L

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.81%
С начала года
10.51%
6 месяцев
7.45%
1 год
37.51%
3 года*
10.60%
5 лет*
9.73%
10 лет*
8.30%

PONCX

1 день
-0.01%
1 месяц
1.27%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-0.15%
1 год
7.28%
3 года*
3.58%
5 лет*
3.21%
10 лет*
4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTAM.L и PONCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTAM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)		10.51%43.14%-25.65%26.15%20.89%-8.55%-14.15%9.44%-0.18%11.17%
PONCX
PIMCO Income Fund Class C		0.55%1.98%5.63%2.23%0.86%2.40%1.55%2.78%5.34%-1.89%

Correlation

The correlation between LTAM.L and PONCX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г.

0.11

The correlation between LTAM.L and PONCX shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

PIMCO Income Fund Class C

Часто сравнивают с LTAM.L:
LTAM.L с ALAG.LLTAM.L с LTAM.ASLTAM.L с EWZLTAM.L с VUAG.LLTAM.L с VFEG.LLTAM.L с EMIM.LLTAM.L с ALAU.L
Часто сравнивают с PONCX:
PONCX с INDAPONCX с EWTPONCX с JNGLXPONCX с EWYPONCX с EWZPONCX с FLTWPONCX с GLIFX

Доходность на риск

LTAM.L vs. PONCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTAM.L
Ранг доходности на риск LTAM.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTAM.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTAM.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTAM.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTAM.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTAM.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PONCX
Ранг доходности на риск PONCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONCX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONCX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTAM.L c PONCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) и PIMCO Income Fund Class C (PONCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTAM.LPONCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.24

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.88

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.56

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

4.00

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTAM.L vs. PONCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTAM.L на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа PONCX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTAM.L и PONCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTAM.LPONCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.24

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.82

-0.69

Просадки

Сравнение просадок LTAM.L и PONCX

Максимальная просадка LTAM.L за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки PONCX в -14.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAM.L и PONCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTAM.LPONCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.47%

-14.66%

-43.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-4.87%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-8.49%

-17.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-12.80%

-13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.10%

-12.80%

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-1.95%

-9.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.19%

-4.03%

-16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.89%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LTAM.L и PONCX

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с PIMCO Income Fund Class C (PONCX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что LTAM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTAM.LPONCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

1.51%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

4.74%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

6.14%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

7.61%

+12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

8.85%

+16.05%

Сравнение комиссий LTAM.L и PONCX

LTAM.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PONCX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTAM.L и PONCX

Дивидендная доходность LTAM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности PONCX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTAM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)		3.54%3.61%5.69%4.33%6.86%3.17%1.82%2.38%2.11%1.52%1.32%2.89%
PONCX
PIMCO Income Fund Class C		4.69%4.88%4.70%4.66%4.06%2.86%3.77%4.67%4.46%4.24%4.41%6.63%

Часто задаваемые вопросы

LTAM.L and PONCX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTAM.L и PONCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор