PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSXMK с SIRI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LSXMK с SIRI

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Liberty SiriusXM Group (LSXMK) и Sirius XM Holdings Inc. (SIRI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSXMK или SIRI.

Корреляция

Корреляция между LSXMK и SIRI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности LSXMK и SIRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Liberty SiriusXM Group (LSXMK) и Sirius XM Holdings Inc. (SIRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.95%
-44.02%
LSXMK
SIRI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSXMK:

$7.28B

SIRI:

$7.23B

EPS

LSXMK:

$2.55

SIRI:

-$4.30

PEG коэффициент

LSXMK:

1.08

SIRI:

0.18

Общая выручка (12 мес.)

LSXMK:

$4.34B

SIRI:

$6.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

LSXMK:

$1.94B

SIRI:

$3.02B

EBITDA (12 мес.)

LSXMK:

$1.22B

SIRI:

-$1.45B

Доходность по периодам

LSXMK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SIRI

С начала года

-6.54%

1 месяц

-11.61%

6 месяцев

-44.02%

1 год

-58.25%

5 лет

-20.95%

10 лет

-4.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSXMK и SIRI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSXMK
Ранг риск-скорректированной доходности LSXMK, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSXMK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSXMK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSXMK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSXMK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSXMK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
SIRI
Ранг риск-скорректированной доходности SIRI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIRI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIRI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIRI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIRI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIRI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSXMK c SIRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Liberty SiriusXM Group (LSXMK) и Sirius XM Holdings Inc. (SIRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LSXMK, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-1.13-1.12
Коэффициент Сортино LSXMK, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.53-1.87
Коэффициент Омега LSXMK, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.780.78
Коэффициент Кальмара LSXMK, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.49-0.80
Коэффициент Мартина LSXMK, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.05-1.35
LSXMK
SIRI

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.13
-1.12
LSXMK
SIRI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSXMK и SIRI

LSXMK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.

TTM202420232022202120202019201820172016
LSXMK
The Liberty SiriusXM Group		0.00%0.00%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.		3.93%3.67%0.18%1.26%0.63%0.27%0.38%0.61%0.24%0.22%

Просадки

Сравнение просадок LSXMK и SIRI

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-47.90%
-72.12%
LSXMK
SIRI

Волатильность

Сравнение волатильности LSXMK и SIRI

Текущая волатильность для The Liberty SiriusXM Group (LSXMK) составляет 0.00%, в то время как у Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что LSXMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
17.70%
LSXMK
SIRI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSXMK и SIRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Liberty SiriusXM Group и Sirius XM Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab