PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSPU.L с SPXE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPU.L с SPXE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LSPU.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - LSPU.L tracks the Russell 1000 TR USD while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LSPU.L returned 12.97%/yr vs 13.46%/yr for SPXE.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LSPU.L и SPXE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSPU.L показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у SPXE.L с доходностью 8.48%.

LSPU.L

1 день
-1.17%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
8.16%
С начала года
9.17%
1 год
20.24%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.97%
10 лет*
14.99%

SPXE.L

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
7.68%
С начала года
8.48%
1 год
22.18%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPU.L и SPXE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		9.17%17.50%25.55%26.93%-18.54%29.54%35.24%
SPXE.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)		8.48%17.97%24.55%28.40%-18.00%32.29%28.38%

Correlation

The correlation between LSPU.L and SPXE.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г.

0.98

The correlation between LSPU.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LSPU.L:
LSPU.L с CSPX.LLSPU.L с VUAG.LLSPU.L с FXAIXLSPU.L с SP5L.LLSPU.L с VUAA.DELSPU.L с SPYLSPU.L с QGRW
Часто сравнивают с SPXE.L:
SPXE.L с EQGB.LSPXE.L с EQQQ.LSPXE.L с EQQU.LSPXE.L с FLES.LSPXE.L с FTWG.LSPXE.L с FWRA.LSPXE.L с FWRG.L

Доходность на риск

LSPU.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPU.L
Ранг доходности на риск LSPU.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPU.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPU.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPU.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPU.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPXE.L
Ранг доходности на риск SPXE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPU.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSPU.LSPXE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.85

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.81

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.51

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

10.68

-0.69

LSPU.L vs. SPXE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPU.L на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXE.L равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPU.L и SPXE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSPU.L и SPXE.L

Максимальная просадка LSPU.L за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPU.L и SPXE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPU.LSPXE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-24.15%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-8.79%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-19.14%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-23.93%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-2.05%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-4.70%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.07%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPU.L и SPXE.L

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) имеют волатильность 3.09% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPU.LSPXE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.04%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

9.31%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

11.92%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.20%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

19.18%

-2.93%

Сравнение комиссий LSPU.L и SPXE.L

И LSPU.L, и SPXE.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPU.L и SPXE.L

Дивидендная доходность LSPU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как SPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.91%0.99%1.29%1.00%2.05%1.11%1.47%1.64%1.96%1.68%1.96%2.01%
SPXE.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, LSPU.L and SPXE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSPU.L and SPXE.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

LSPU.L tracks Russell 1000 TR USD, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPU.L и SPXE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор