PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSPU.L с SPEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPU.L с SPEP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LSPU.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) and SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds - LSPU.L tracks the Russell 1000 TR USD while SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LSPU.L returned 12.97%/yr vs 13.49%/yr for SPEP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LSPU.L и SPEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LSPU.L торгуется в USD, в то время как SPEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LSPU.L показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у SPEP.L с доходностью 8.44%.

LSPU.L

1 день
-1.17%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
8.16%
С начала года
9.17%
1 год
20.24%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.97%
10 лет*
14.99%

SPEP.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
7.71%
С начала года
8.44%
1 год
22.01%
3 года*
19.25%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPU.L и SPEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		9.17%17.50%25.55%26.93%-18.54%29.54%35.24%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		8.44%18.23%24.50%27.88%-18.15%32.81%28.73%

Correlation

The correlation between LSPU.L and SPEP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г.

0.91

The correlation between LSPU.L and SPEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSPU.L и SPEP.L

Секторы
LSPU.L
SPEP.L

Технологии

39.0%
38.0%

Финансовые услуги

11.1%
12.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
12.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.0%

Здравоохранение

8.3%
10.6%

Промышленность

7.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.1%

Энергетика

3.1%
2.7%

Коммунальные услуги

2.1%
1.4%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Технологии

LSPU.L
39.0%
SPEP.L
38.0%

Финансовые услуги

LSPU.L
11.1%
SPEP.L
12.3%

Коммуникационные услуги

LSPU.L
10.6%
SPEP.L
12.6%

Потребительский циклический сектор

LSPU.L
9.9%
SPEP.L
5.0%

Здравоохранение

LSPU.L
8.3%
SPEP.L
10.6%

Промышленность

LSPU.L
7.8%
SPEP.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

LSPU.L
4.5%
SPEP.L
5.1%

Энергетика

LSPU.L
3.1%
SPEP.L
2.7%

Коммунальные услуги

LSPU.L
2.1%
SPEP.L
1.4%

Недвижимость

LSPU.L
1.8%
SPEP.L
2.2%

Сырьевые материалы

LSPU.L
1.7%
SPEP.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с LSPU.L:
LSPU.L с CSPX.LLSPU.L с VUAG.LLSPU.L с FXAIXLSPU.L с SP5L.LLSPU.L с VUAA.DELSPU.L с SPYLSPU.L с QGRW
Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с P500.DESPEP.L с VOOSPEP.L с XD9U.DE

Доходность на риск

LSPU.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPU.L
Ранг доходности на риск LSPU.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPU.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPU.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPU.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPU.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPU.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSPU.LSPEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.92

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.83

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.41

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

10.48

-0.49

LSPU.L vs. SPEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPU.L на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEP.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPU.L и SPEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSPU.L и SPEP.L

Максимальная просадка LSPU.L за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки SPEP.L в -24.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPU.L и SPEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPU.LSPEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-24.86%

-16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-9.08%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-19.39%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-24.86%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.99%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-5.64%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.10%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPU.L и SPEP.L

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) имеют волатильность 3.09% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPU.LSPEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.97%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

8.74%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

11.51%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

21.00%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

22.07%

-5.82%

Сравнение комиссий LSPU.L и SPEP.L

И LSPU.L, и SPEP.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPU.L и SPEP.L

Дивидендная доходность LSPU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как SPEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.91%0.99%1.29%1.00%2.05%1.11%1.47%1.64%1.96%1.68%1.96%2.01%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSPU.L and SPEP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSPU.L and SPEP.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

LSPU.L tracks Russell 1000 TR USD, while SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPU.L и SPEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор