PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPU.L с IGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPU.L с IGUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSPU.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) and IGUS.L (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF) are both S&P 500 funds - LSPU.L tracks the Russell 1000 TR USD while IGUS.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSPU.L returned 15.44%/yr vs 12.66%/yr for IGUS.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSPU.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for IGUS.L.

Доходность

Сравнение доходности LSPU.L и IGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LSPU.L торгуется в USD, в то время как IGUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LSPU.L показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у IGUS.L с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции LSPU.L превзошли акции IGUS.L по среднегодовой доходности: 15.44% против 12.66% соответственно.

LSPU.L

1 день
-0.07%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.64%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.44%

IGUS.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.09%
С начала года
9.56%
6 месяцев
11.05%
1 год
25.55%
3 года*
24.45%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPU.L и IGUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.38%17.50%25.55%26.94%-18.54%29.55%17.97%30.76%-5.29%21.93%
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		9.56%26.25%22.56%31.05%-29.08%27.40%18.15%32.38%-12.71%31.25%

Correlation

The correlation between LSPU.L and IGUS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2010 г.

0.80

The correlation between LSPU.L and IGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSPU.L и IGUS.L

Секторы
LSPU.L
IGUS.L

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

LSPU.L
35.6%
IGUS.L
35.6%

Финансовые услуги

LSPU.L
11.8%
IGUS.L
11.8%

Коммуникационные услуги

LSPU.L
11.2%
IGUS.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

LSPU.L
10.1%
IGUS.L
10.2%

Здравоохранение

LSPU.L
8.5%
IGUS.L
8.5%

Промышленность

LSPU.L
8.3%
IGUS.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

LSPU.L
4.9%
IGUS.L
4.9%

Энергетика

LSPU.L
3.5%
IGUS.L
3.5%

Коммунальные услуги

LSPU.L
2.4%
IGUS.L
2.3%

Недвижимость

LSPU.L
1.9%
IGUS.L
1.9%

Сырьевые материалы

LSPU.L
1.8%
IGUS.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с LSPU.L:
LSPU.L с CSPX.LLSPU.L с FXAIXLSPU.L с VUAG.LLSPU.L с SP5L.LLSPU.L с VUAA.DELSPU.L с SPYLSPU.L с QGRW
Часто сравнивают с IGUS.L:
IGUS.L с VUAG.LIGUS.L с VUSA.LIGUS.L с CSP1.LIGUS.L с WENS.LIGUS.L с JPJP.LIGUS.L с SAEMXIGUS.L с GSPX.L

Доходность на риск

LSPU.L vs. IGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPU.L
Ранг доходности на риск LSPU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPU.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPU.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IGUS.L
Ранг доходности на риск IGUS.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGUS.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGUS.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPU.L c IGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPU.LIGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.73

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.59

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.02

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

8.01

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSPU.L vs. IGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPU.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа IGUS.L равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPU.L и IGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPU.LIGUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.73

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.55

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.60

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.60

+0.29

Просадки

Сравнение просадок LSPU.L и IGUS.L

Максимальная просадка LSPU.L за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки IGUS.L в -43.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPU.L и IGUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPU.LIGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-43.75%

+9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-12.78%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-18.55%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-40.12%

+15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-43.75%

+9.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.77%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-7.80%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.23%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPU.L и IGUS.L

Текущая волатильность для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) составляет 3.13%, в то время как у iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что LSPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPU.LIGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.82%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

11.07%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

14.88%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

20.53%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

21.11%

-4.83%

Сравнение комиссий LSPU.L и IGUS.L

LSPU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IGUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPU.L и IGUS.L

Дивидендная доходность LSPU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как IGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.90%0.99%1.29%1.00%2.05%1.11%1.47%1.64%1.96%1.68%1.96%2.01%

Часто задаваемые вопросы

LSPU.L and IGUS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LSPU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSPU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IGUS.L.

LSPU.L tracks Russell 1000 TR USD, while IGUS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for LSPU.L and 0.20% for IGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPU.L и IGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор