Сравнение LSMC.DE с RBOT.TO
LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) and RBOT.TO (Global X Robotics & AI Index ETF) are both exchange-traded funds - LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while RBOT.TO is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LSMC.DE returned 36.20%/yr vs -0.69%/yr for RBOT.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSMC.DE charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for RBOT.TO.
Доходность
Сравнение доходности LSMC.DE и RBOT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LSMC.DE торгуется в EUR, в то время как RBOT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RBOT.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LSMC.DE показывает доходность 63.83%, что значительно выше, чем у RBOT.TO с доходностью 9.64%.
LSMC.DE
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 16.45%
- С начала года
- 63.83%
- 6 месяцев
- 64.57%
- 1 год
- 130.64%
- 3 года*
- 62.06%
- 5 лет*
- 36.20%
- 10 лет*
- 28.49%
RBOT.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSMC.DE и RBOT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 63.83% | 32.60% | 66.54% | 74.46% | -34.66% | 37.56% | 23.03% | 39.73% | -5.73% | -0.86% |
RBOT.TO Global X Robotics & AI Index ETF | 9.64% | 0.16% | 11.06% | 35.71% | -44.50% | 17.00% | 38.69% | 37.92% | -28.96% | -0.59% |
Correlation
The correlation between LSMC.DE and RBOT.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between LSMC.DE and RBOT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSMC.DE vs. RBOT.TO — Ранг доходности на риск
LSMC.DE
RBOT.TO
Сравнение LSMC.DE c RBOT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSMC.DE | RBOT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.17 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.37 | 1.22 | +9.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.83 | 3.97 | +28.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSMC.DE | RBOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27 | 0.93 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | -0.03 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.17 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок LSMC.DE и RBOT.TO
Максимальная просадка LSMC.DE за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки RBOT.TO в -53.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMC.DE и RBOT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSMC.DE | RBOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.77% | -53.83% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -17.78% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.22% | -33.37% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.77% | -53.83% | +14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -17.27% | +13.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -22.40% | +13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 5.45% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSMC.DE и RBOT.TO
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что LSMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBOT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSMC.DE | RBOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 7.73% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 17.58% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.40% | 23.38% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 26.80% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.06% | 26.91% | -0.85% |
Сравнение комиссий LSMC.DE и RBOT.TO
LSMC.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RBOT.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSMC.DE и RBOT.TO
LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RBOT.TO Global X Robotics & AI Index ETF | 0.12% | 0.14% | 0.85% | 0.11% | 0.52% | 0.04% | 0.17% | 0.67% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
LSMC.DE and RBOT.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LSMC.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LSMC.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for RBOT.TO.
LSMC.DE is categorized as Semiconductors, while RBOT.TO is Robotics. LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while RBOT.TO tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: Amundi and Global X. Their fees differ too: 0.45% for LSMC.DE and 0.65% for RBOT.TO.
Подберите оптимальное распределение для LSMC.DE и RBOT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор