PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSMC.DE с LGQI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSMC.DE с LGQI.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) and LGQI.DE (Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while LGQI.DE is a Global Equity Income fund tracking the SG Global Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LSMC.DE returned 63.68%/yr vs 14.01%/yr for LGQI.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LSMC.DE и LGQI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSMC.DE показывает доходность 70.12%, что значительно выше, чем у LGQI.DE с доходностью 12.96%.

LSMC.DE

1 день
1.74%
1 месяц
7.04%
С начала года
70.12%
6 месяцев
72.08%
1 год
124.98%
3 года*
63.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

LGQI.DE

1 день
0.43%
1 месяц
1.96%
С начала года
12.96%
6 месяцев
13.57%
1 год
21.37%
3 года*
14.01%
5 лет*
10.24%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSMC.DE и LGQI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		70.12%32.60%66.51%74.52%-34.67%-0.88%
LGQI.DE
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist		12.96%9.73%15.24%5.20%1.74%2.36%

Correlation

The correlation between LSMC.DE and LGQI.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.16

The correlation between LSMC.DE and LGQI.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с SMGB.LLSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SEMILSMC.DE с PSILSMC.DE с IWFM.L
Часто сравнивают с LGQI.DE:
LGQI.DE с WTEM.DELGQI.DE с ZPRG.DELGQI.DE с TDIV.ASLGQI.DE с FLXX.DELGQI.DE с LYPG.DELGQI.DE с QDVW.DELGQI.DE с LYBK.DE

Доходность на риск

LSMC.DE vs. LGQI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LGQI.DE
Ранг доходности на риск LGQI.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQI.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQI.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQI.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQI.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQI.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSMC.DE c LGQI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSMC.DELGQI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.85
2.25

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.22

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.40

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.68

4.11

+5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.90

11.72

+18.19

LSMC.DE vs. LGQI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSMC.DE на текущий момент составляет 3.85, что выше коэффициента Шарпа LGQI.DE равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSMC.DE и LGQI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSMC.DE и LGQI.DE

Максимальная просадка LSMC.DE за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки LGQI.DE в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMC.DE и LGQI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSMC.DELGQI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-33.28%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-5.17%

-7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.22%

-11.51%

-24.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

0.00%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-4.58%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

1.82%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LSMC.DE и LGQI.DE

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что LSMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGQI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSMC.DELGQI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

2.84%

+10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.77%

7.45%

+16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.25%

9.57%

+22.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.45%

10.62%

+21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.45%

12.28%

+20.17%

Сравнение комиссий LSMC.DE и LGQI.DE

И LSMC.DE, и LGQI.DE имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSMC.DE и LGQI.DE

LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGQI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGQI.DE
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist		3.01%3.40%4.18%4.56%5.04%3.60%4.16%4.52%4.72%4.16%4.06%4.37%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSMC.DE and LGQI.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSMC.DE and LGQI.DE have the same expense ratio: 0.45% per year.

LSMC.DE is categorized as Semiconductors, while LGQI.DE is Global Equity Income. LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while LGQI.DE tracks SG Global Quality Income Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSMC.DE и LGQI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор