PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSK8.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSK8.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LSK8.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LSK8.DE is a Inverse Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Daily Leverage (-2x) Index, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, LSK8.DE returned -23.33%/yr vs 10.81%/yr for GOAI.DE. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. LSK8.DE charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.

Доходность

Сравнение доходности LSK8.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSK8.DE показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 18.60%.

LSK8.DE

1 день
1.71%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
-12.30%
С начала года
-18.78%
1 год
-30.10%
3 года*
-24.06%
5 лет*
-23.33%
10 лет*
-25.18%

GOAI.DE

1 день
-2.00%
1 месяц
-4.22%
6 месяцев
17.54%
С начала года
18.60%
1 год
28.25%
3 года*
17.44%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSK8.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSK8.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-18.78%-33.73%-14.37%-31.29%0.76%-40.00%-24.40%-45.71%8.94%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		18.60%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.39%

Correlation

The correlation between LSK8.DE and GOAI.DE is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

-0.71

The correlation between LSK8.DE and GOAI.DE shifts across timeframes, from -0.71 (all time) to -0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LSK8.DE:
LSK8.DE с 18MK.DELSK8.DE с DBPK.DELSK8.DE с DXS3.DELSK8.DE с LYQL.DELSK8.DE с DXSN.DELSK8.DE с DXSP.DELSK8.DE с LSK7.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

LSK8.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSK8.DE
Ранг доходности на риск LSK8.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSK8.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSK8.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSK8.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSK8.DEGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.31

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
1.86

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.23

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.95

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

4.91

-6.25

LSK8.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSK8.DE на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа GOAI.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSK8.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSK8.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка LSK8.DE за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSK8.DE и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSK8.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.69%

-34.25%

-65.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-14.45%

-24.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.42%

-28.67%

-36.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.07%

-28.67%

-50.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.67%

-9.13%

-90.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.93%

-7.14%

-80.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.41%

5.74%

+16.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LSK8.DE и GOAI.DE

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что LSK8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSK8.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

7.55%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.98%

16.72%

+10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.98%

21.72%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.03%

20.05%

+14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

20.35%

+15.42%

Сравнение комиссий LSK8.DE и GOAI.DE

LSK8.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSK8.DE и GOAI.DE

Ни LSK8.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LSK8.DE and GOAI.DE have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOAI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOAI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for LSK8.DE.

LSK8.DE is categorized as Inverse Equities, while GOAI.DE is Robotics. LSK8.DE tracks EURO STOXX 50 Daily Leverage (-2x) Index, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.60% for LSK8.DE and 0.35% for GOAI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSK8.DE и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор