PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXSN.DE с LSK7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSN.DE с LSK7.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXSN.DE (Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and LSK7.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)) are both Inverse Equities funds - DXSN.DE tracks the ShortDAX Index while LSK7.DE tracks the EURO STOXX 50 Daily Inverse Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSN.DE returned -10.40%/yr vs -11.85%/yr for LSK7.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXSN.DE и LSK7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) и Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSN.DE показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у LSK7.DE с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции DXSN.DE превзошли акции LSK7.DE по среднегодовой доходности: -10.40% против -11.85% соответственно.

DXSN.DE

1 день
0.43%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
2.30%
С начала года
-0.64%
1 год
0.11%
3 года*
-9.89%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
-10.40%

LSK7.DE

1 день
0.90%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
-5.07%
С начала года
-8.55%
1 год
-14.47%
3 года*
-10.59%
5 лет*
-10.24%
10 лет*
-11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSN.DE и LSK7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSN.DE
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-0.64%-17.17%-10.34%-12.80%7.55%-16.40%-14.50%-22.67%17.84%-13.51%
LSK7.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-8.55%-16.53%-5.05%-15.07%3.40%-21.96%-8.93%-25.83%9.60%-11.79%

Correlation

The correlation between DXSN.DE and LSK7.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г.

0.91

The correlation between DXSN.DE and LSK7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с DXSN.DE:
DXSN.DE с XDWT.DEDXSN.DE с DXSP.DEDXSN.DE с LSK8.DEDXSN.DE с LYQL.DEDXSN.DE с DBPD.DEDXSN.DE с DBPK.DEDXSN.DE с DXS3.DE
Часто сравнивают с LSK7.DE:
LSK7.DE с LSK8.DELSK7.DE с DBPD.DELSK7.DE с DXS3.DELSK7.DE с DBPK.DELSK7.DE с LYQL.DELSK7.DE с DXSP.DELSK7.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

DXSN.DE vs. LSK7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSN.DE
Ранг доходности на риск DXSN.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSN.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSN.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LSK7.DE
Ранг доходности на риск LSK7.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSK7.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSK7.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSN.DE c LSK7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) и Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXSN.DELSK7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.90

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
-1.18

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.86

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.71

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

-1.29

+1.31

DXSN.DE vs. LSK7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSN.DE на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа LSK7.DE равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSN.DE и LSK7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXSN.DE и LSK7.DE

Максимальная просадка DXSN.DE за все время составила -92.05%, примерно равная максимальной просадке LSK7.DE в -87.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSN.DE и LSK7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSN.DELSK7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.05%

-87.99%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-20.24%

+6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.07%

-37.05%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.99%

-48.91%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.30%

-72.69%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.72%

-87.62%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.62%

-58.97%

-8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

11.20%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSN.DE и LSK7.DE

Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что DXSN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSK7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSN.DELSK7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.02%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

13.42%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

16.02%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.52%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

17.89%

+0.18%

Сравнение комиссий DXSN.DE и LSK7.DE

И DXSN.DE, и LSK7.DE имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSN.DE и LSK7.DE

Ни DXSN.DE, ни LSK7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXSN.DE and LSK7.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSN.DE and LSK7.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.

DXSN.DE tracks ShortDAX Index, while LSK7.DE tracks EURO STOXX 50 Daily Inverse Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSN.DE и LSK7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор