PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRLCY с BOL.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LRLCY с BOL.PA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LRLCY (L'Oréal S.A.) and BOL.PA (Bollore SA) are both stocks. LRLCY operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while BOL.PA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, LRLCY returned 11.70%/yr vs 7.85%/yr for BOL.PA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LRLCY и BOL.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L'Oréal S.A. (LRLCY) и Bollore SA (BOL.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LRLCY торгуется в USD, в то время как BOL.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOL.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LRLCY показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у BOL.PA с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции LRLCY превзошли акции BOL.PA по среднегодовой доходности: 11.70% против 7.85% соответственно.

LRLCY

1 день
0.61%
1 месяц
8.47%
С начала года
7.78%
6 месяцев
5.39%
1 год
6.12%
3 года*
2.87%
5 лет*
1.02%
10 лет*
11.70%

BOL.PA

1 день
0.63%
1 месяц
2.32%
С начала года
11.84%
6 месяцев
16.01%
1 год
3.15%
3 года*
2.78%
5 лет*
4.48%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRLCY и BOL.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRLCY
L'Oréal S.A.		7.78%23.82%-28.09%41.40%-24.25%26.75%31.11%31.01%5.07%26.15%
BOL.PA
Bollore SA		11.84%-7.10%-0.34%13.06%0.99%37.42%-3.46%10.66%-25.26%56.64%

Correlation

The correlation between LRLCY and BOL.PA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L'Oréal S.A.

Bollore SA

Часто сравнивают с LRLCY:
LRLCY с MC.PALRLCY с ELLRLCY с ^SIXRLRLCY с SPYLRLCY с AI.PALRLCY с SKXLRLCY с RMS.PA
Часто сравнивают с BOL.PA:
BOL.PA с VUSA.ASBOL.PA с MC.PABOL.PA с FDJ.PABOL.PA с AI.PABOL.PA с MF.PABOL.PA с ASML.ASBOL.PA с RF.PA

Доходность на риск

LRLCY vs. BOL.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRLCY
Ранг доходности на риск LRLCY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRLCY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRLCY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRLCY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRLCY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRLCY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BOL.PA
Ранг доходности на риск BOL.PA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOL.PA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOL.PA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOL.PA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOL.PA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOL.PA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRLCY c BOL.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (LRLCY) и Bollore SA (BOL.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRLCYBOL.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.15

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.38

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

0.16

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

0.32

+0.44

LRLCY vs. BOL.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRLCY на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа BOL.PA равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRLCY и BOL.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRLCY и BOL.PA

Максимальная просадка LRLCY за все время составила -59.55%, примерно равная максимальной просадке BOL.PA в -57.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRLCY и BOL.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRLCYBOL.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.55%

-57.46%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-19.91%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.42%

-25.49%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.05%

-29.85%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

-57.46%

+18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-7.04%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-16.78%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

9.92%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LRLCY и BOL.PA

L'Oréal S.A. (LRLCY) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Bollore SA (BOL.PA) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что LRLCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOL.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRLCYBOL.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.40%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.12%

17.18%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

20.80%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

23.79%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

25.93%

-0.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRLCY и BOL.PA

Дивидендная доходность LRLCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности BOL.PA в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOL.PA
Bollore SA		0.37%1.67%1.18%1.06%1.15%1.22%1.78%1.54%1.71%1.32%1.79%1.40%
LRLCY
L'Oréal S.A.		1.81%1.79%2.02%1.29%1.53%1.00%1.14%1.48%1.91%3.34%3.87%1.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRLCY и BOL.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L'Oréal S.A. и Bollore SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LRLCY and BOL.PA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRLCY и BOL.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор