PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQQ3.L с NESP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQQ3.L с NESP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds - LQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index while NESP.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, LQQ3.L returned 59.92%/yr vs 25.65%/yr for NESP.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LQQ3.L charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for NESP.L.

Доходность

Сравнение доходности LQQ3.L и NESP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQQ3.L показывает доходность 56.49%, что значительно выше, чем у NESP.L с доходностью 20.57%.

LQQ3.L

1 день
-1.92%
1 месяц
21.56%
С начала года
56.49%
6 месяцев
48.77%
1 год
122.25%
3 года*
59.92%
5 лет*
28.14%
10 лет*
—

NESP.L

1 день
-0.61%
1 месяц
9.04%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.58%
1 год
43.22%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQQ3.L и NESP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.49%18.96%62.50%192.06%-77.11%14.68%
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		20.57%12.78%28.66%48.13%-25.12%8.81%

Correlation

The correlation between LQQ3.L and NESP.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.93

The correlation between LQQ3.L and NESP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LQQ3.L:
LQQ3.L с QQQ3.LLQQ3.L с MRN3.LLQQ3.L с 3VT.LLQQ3.L с QQQ5.LLQQ3.L с 3USL.LLQQ3.L с 3QQQ.LLQQ3.L с 3AMZ.L
Часто сравнивают с NESP.L:
NESP.L с EQQB.DENESP.L с EQQQ.LNESP.L с EQSG.LNESP.L с QQQNESP.L с IITU.LNESP.L с FUQA.LNESP.L с SPX5.L

Доходность на риск

LQQ3.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQQ3.L
Ранг доходности на риск LQQ3.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQQ3.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQQ3.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQQ3.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQQ3.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NESP.L
Ранг доходности на риск NESP.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESP.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQQ3.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQQ3.LNESP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.86

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.70

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.67

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

10.38

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQQ3.L vs. NESP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQQ3.L на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESP.L равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQQ3.L и NESP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQQ3.LNESP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.60

+0.06

Просадки

Сравнение просадок LQQ3.L и NESP.L

Максимальная просадка LQQ3.L за все время составила -79.16%, что больше максимальной просадки NESP.L в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQQ3.L и NESP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQQ3.LNESP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.16%

-26.62%

-52.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-11.96%

-23.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.39%

-26.10%

-32.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.61%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-10.26%

-13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.04%

4.24%

+7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LQQ3.L и NESP.L

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что LQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQQ3.LNESP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

4.41%

+9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.87%

10.95%

+21.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.12%

15.35%

+29.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.25%

29.41%

+29.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.45%

29.41%

+30.04%

Сравнение комиссий LQQ3.L и NESP.L

LQQ3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NESP.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQQ3.L и NESP.L

Ни LQQ3.L, ни NESP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LQQ3.L and NESP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for LQQ3.L.

LQQ3.L tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, while NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for LQQ3.L and 0.25% for NESP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQQ3.L и NESP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор