Сравнение LQQ3.L с 3BAL.L
LQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and 3BAL.L (WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - LQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, while 3BAL.L is a Leveraged Equities fund tracking the EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LQQ3.L returned 40.57%/yr vs 19.55%/yr for 3BAL.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. LQQ3.L charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for 3BAL.L.
Доходность
Сравнение доходности LQQ3.L и 3BAL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQQ3.L показывает доходность 40.28%, что значительно выше, чем у 3BAL.L с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции LQQ3.L превзошли акции 3BAL.L по среднегодовой доходности: 40.57% против 19.55% соответственно.
LQQ3.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- 40.28%
- 6 месяцев
- 39.26%
- 1 год
- 85.09%
- 3 года*
- 50.72%
- 5 лет*
- 20.69%
- 10 лет*
- 40.57%
3BAL.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 15.53%
- С начала года
- 21.01%
- 6 месяцев
- 25.49%
- 1 год
- 162.00%
- 3 года*
- 140.36%
- 5 лет*
- 72.59%
- 10 лет*
- 19.55%
Сравнение доходности по годам LQQ3.L и 3BAL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 40.28% | 18.96% | 62.50% | 192.06% | -77.11% | 89.86% | 123.48% | 121.83% | -16.64% | 64.74% |
3BAL.L WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | 21.01% | 433.07% | 68.07% | 63.85% | -24.90% | 108.27% | -79.89% | 25.77% | -70.96% | 15.80% |
Correlation
The correlation between LQQ3.L and 3BAL.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQQ3.L vs. 3BAL.L — Ранг доходности на риск
LQQ3.L
3BAL.L
Сравнение LQQ3.L c 3BAL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQQ3.L | 3BAL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.54 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 9.50 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQQ3.L и 3BAL.L
Максимальная просадка LQQ3.L за все время составила -79.16%, что меньше максимальной просадки 3BAL.L в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQQ3.L и 3BAL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQQ3.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.16% | -99.29% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -45.44% | +9.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.39% | -50.31% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.16% | -77.94% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.16% | -97.78% | +18.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.13% | -49.38% | +37.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -81.98% | +63.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 16.98% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQQ3.L и 3BAL.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) имеют волатильность 18.54% и 18.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQQ3.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.54% | 18.61% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 55.83% | -18.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.97% | 68.85% | -20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.29% | 75.02% | -13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.95% | 82.75% | -23.80% |
Сравнение комиссий LQQ3.L и 3BAL.L
LQQ3.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии 3BAL.L в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQQ3.L и 3BAL.L
Ни LQQ3.L, ни 3BAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LQQ3.L and 3BAL.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQQ3.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQQ3.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for 3BAL.L.
LQQ3.L is categorized as Nasdaq-100, while 3BAL.L is Leveraged Equities. LQQ3.L tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, while 3BAL.L tracks EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index. Their fees differ too: 0.75% for LQQ3.L and 0.89% for 3BAL.L.
Подберите оптимальное распределение для LQQ3.L и 3BAL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор