Сравнение LQQ.PA с PSP5.PA
LQQ.PA (Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage) and PSP5.PA (Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LQQ.PA is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® Leverage (2x) index, while PSP5.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LQQ.PA returned 35.63%/yr vs 15.04%/yr for PSP5.PA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LQQ.PA charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for PSP5.PA.
Доходность
Сравнение доходности LQQ.PA и PSP5.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQQ.PA показывает доходность 39.94%, что значительно выше, чем у PSP5.PA с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции LQQ.PA превзошли акции PSP5.PA по среднегодовой доходности: 35.63% против 15.04% соответственно.
LQQ.PA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 14.74%
- С начала года
- 39.94%
- 6 месяцев
- 35.58%
- 1 год
- 76.97%
- 3 года*
- 44.82%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- 35.63%
PSP5.PA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам LQQ.PA и PSP5.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQQ.PA Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage | 39.94% | 14.16% | 57.02% | 112.33% | -59.20% | 71.22% | 74.17% | 83.28% | -3.57% | 48.53% |
PSP5.PA Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc | 11.49% | 3.67% | 33.82% | 21.92% | -14.07% | 40.47% | 8.01% | 33.34% | -0.21% | 6.92% |
Correlation
The correlation between LQQ.PA and PSP5.PA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.86 |
The correlation between LQQ.PA and PSP5.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQQ.PA vs. PSP5.PA — Ранг доходности на риск
LQQ.PA
PSP5.PA
Сравнение LQQ.PA c PSP5.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage (LQQ.PA) и Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQQ.PA | PSP5.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.53 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 12.62 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQQ.PA | PSP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.22 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.96 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.90 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок LQQ.PA и PSP5.PA
Максимальная просадка LQQ.PA за все время составила -75.86%, что больше максимальной просадки PSP5.PA в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQQ.PA и PSP5.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQQ.PA | PSP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.86% | -33.70% | -42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.88% | -7.09% | -14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.33% | -23.20% | -21.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.21% | -23.20% | -38.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.21% | -33.70% | -27.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.40% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -4.26% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 1.99% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQQ.PA и PSP5.PA
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage (LQQ.PA) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что LQQ.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSP5.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQQ.PA | PSP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 2.64% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 7.36% | +15.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.71% | 11.25% | +19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.78% | 15.10% | +24.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.87% | 16.17% | +22.70% |
Сравнение комиссий LQQ.PA и PSP5.PA
LQQ.PA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSP5.PA в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQQ.PA и PSP5.PA
Ни LQQ.PA, ни PSP5.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LQQ.PA and PSP5.PA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSP5.PA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSP5.PA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for LQQ.PA.
LQQ.PA is categorized as Nasdaq-100, while PSP5.PA is S&P 500. LQQ.PA tracks Nasdaq 100® Leverage (2x) index, while PSP5.PA tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.60% for LQQ.PA and 0.12% for PSP5.PA.
Подберите оптимальное распределение для LQQ.PA и PSP5.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор