Сравнение LQGH.L с V3GS.L
LQGH.L (iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and V3GS.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) are both Global Corporate Bonds funds - LQGH.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index while V3GS.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQGH.L returned -1.35%/yr vs 3.42%/yr for V3GS.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LQGH.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for V3GS.L.
Доходность
Сравнение доходности LQGH.L и V3GS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQGH.L показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у V3GS.L с доходностью 1.17%.
LQGH.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -0.88%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- —
V3GS.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQGH.L и V3GS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LQGH.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.88% | 7.39% | 1.02% | 7.48% | -18.79% | 2.94% |
V3GS.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 1.17% | 10.46% | 7.79% | 12.25% | -12.52% | 2.21% |
Correlation
The correlation between LQGH.L and V3GS.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.85 |
The correlation between LQGH.L and V3GS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQGH.L vs. V3GS.L — Ранг доходности на риск
LQGH.L
V3GS.L
Сравнение LQGH.L c V3GS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (LQGH.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQGH.L | V3GS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.94 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 9.69 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQGH.L и V3GS.L
Максимальная просадка LQGH.L за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки V3GS.L в -18.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQGH.L и V3GS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQGH.L | V3GS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -18.23% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -2.14% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.99% | -2.73% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -18.23% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -0.96% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -4.49% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.65% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQGH.L и V3GS.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (LQGH.L) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что LQGH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3GS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQGH.L | V3GS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.11% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 3.07% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | 4.02% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.68% | 5.84% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 5.77% | +3.07% |
Сравнение комиссий LQGH.L и V3GS.L
LQGH.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии V3GS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQGH.L и V3GS.L
Дивидендная доходность LQGH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности V3GS.L в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQGH.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.97% | 4.72% | 4.91% | 4.53% | 3.77% | 2.65% | 2.74% | 3.40% | 2.64% |
V3GS.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 2.53% | 3.59% | 4.25% | 4.00% | 2.43% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQGH.L and V3GS.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LQGH.L.
LQGH.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, while V3GS.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for LQGH.L and 0.15% for V3GS.L.
Подберите оптимальное распределение для LQGH.L и V3GS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор