Сравнение LQDH.L с V3GS.L
LQDH.L (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)) and V3GS.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) are both Global Corporate Bonds funds - LQDH.L tracks the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD) while V3GS.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQDH.L returned 5.37%/yr vs 2.95%/yr for V3GS.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. LQDH.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for V3GS.L.
Доходность
Сравнение доходности LQDH.L и V3GS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQDH.L торгуется в USD, в то время как V3GS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3GS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQDH.L показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у V3GS.L с доходностью 1.11%.
LQDH.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 4.41%
V3GS.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDH.L и V3GS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 2.46% | 4.93% | 8.27% | 11.54% | 0.28% | 0.30% |
V3GS.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 1.11% | 18.80% | 6.00% | 18.18% | -21.88% | -2.52% |
Correlation
The correlation between LQDH.L and V3GS.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDH.L vs. V3GS.L — Ранг доходности на риск
LQDH.L
V3GS.L
Сравнение LQDH.L c V3GS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQDH.L | V3GS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.24 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 3.22 | +8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQDH.L и V3GS.L
Максимальная просадка LQDH.L за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки V3GS.L в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH.L и V3GS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDH.L | V3GS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.77% | -36.25% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -5.28% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.81% | -10.59% | +7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.42% | -36.18% | +29.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.91% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -10.24% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.04% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH.L и V3GS.L
Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L) составляет 0.84%, в то время как у Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что LQDH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3GS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDH.L | V3GS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 2.08% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 6.61% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 8.70% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 11.70% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 11.57% | -5.16% |
Сравнение комиссий LQDH.L и V3GS.L
LQDH.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии V3GS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH.L и V3GS.L
Дивидендная доходность LQDH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности V3GS.L в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 4.33% | 4.66% | 5.52% | 4.83% | 2.07% | 1.55% | 2.45% | 3.52% | 2.87% | 2.14% | 2.46% | 3.25% |
V3GS.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 2.53% | 3.59% | 4.25% | 4.00% | 2.43% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQDH.L and V3GS.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.L.
LQDH.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD), while V3GS.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for LQDH.L and 0.15% for V3GS.L.
Подберите оптимальное распределение для LQDH.L и V3GS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор