PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LQDE.L с XYLD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LQDE.L и XYLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDE.L и XYLD.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing
-0.93%8.09%1.06%9.14%-17.80%-2.04%10.98%17.87%-0.19%
XYLD.L
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D
0.18%6.19%4.89%5.76%-8.70%0.36%10.29%17.18%-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, LQDE.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у XYLD.L с доходностью 0.18%.


LQDE.L

1 день
0.55%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.15%
1 год
4.47%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.09%
10 лет*
2.60%

XYLD.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.46%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

Сравнение комиссий LQDE.L и XYLD.L

LQDE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XYLD.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

LQDE.L vs. XYLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDE.L
Ранг доходности на риск LQDE.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDE.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDE.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDE.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDE.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDE.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

XYLD.L
Ранг доходности на риск XYLD.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDE.L c XYLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LQDE.LXYLD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.94

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.85

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

3.17

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

15.07

-11.42

LQDE.L vs. XYLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDE.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа XYLD.L равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDE.L и XYLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LQDE.LXYLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.94

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.63

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.69

-0.28

Корреляция

Корреляция между LQDE.L и XYLD.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDE.L и XYLD.L

Дивидендная доходность LQDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности XYLD.L в 3.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing
5.00%4.89%5.02%4.58%3.74%2.68%2.77%3.42%3.69%3.25%3.40%3.36%
XYLD.L
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D
3.78%3.61%3.34%2.88%6.03%3.88%3.78%2.92%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDE.L и XYLD.L

Максимальная просадка LQDE.L за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки XYLD.L в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDE.L и XYLD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


LQDE.LXYLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-18.93%

-13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.72%

-1.42%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-12.38%

-12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-0.58%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-3.18%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.30%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDE.L и XYLD.L

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что LQDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LQDE.LXYLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

0.70%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

1.37%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

2.29%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

3.24%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

5.88%

+2.76%