Сравнение LQDE.L с XYLD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L).
LQDE.L и XYLD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Corporate Bond TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. XYLD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQDE.L и XYLD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDE.L и XYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing | -0.93% | 8.09% | 1.06% | 9.14% | -17.80% | -2.04% | 10.98% | 17.87% | -0.19% |
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 0.18% | 6.19% | 4.89% | 5.76% | -8.70% | 0.36% | 10.29% | 17.18% | -1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDE.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у XYLD.L с доходностью 0.18%.
LQDE.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 2.60%
XYLD.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDE.L и XYLD.L
LQDE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XYLD.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDE.L vs. XYLD.L — Ранг доходности на риск
LQDE.L
XYLD.L
Сравнение LQDE.L c XYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDE.L | XYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.94 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.85 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.17 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 15.07 | -11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDE.L | XYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.94 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.63 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.69 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между LQDE.L и XYLD.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDE.L и XYLD.L
Дивидендная доходность LQDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности XYLD.L в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing | 5.00% | 4.89% | 5.02% | 4.58% | 3.74% | 2.68% | 2.77% | 3.42% | 3.69% | 3.25% | 3.40% | 3.36% |
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 3.78% | 3.61% | 3.34% | 2.88% | 6.03% | 3.88% | 3.78% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQDE.L и XYLD.L
Максимальная просадка LQDE.L за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки XYLD.L в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDE.L и XYLD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDE.L | XYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -18.93% | -13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.72% | -1.42% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -12.38% | -12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -0.58% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -3.18% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.30% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDE.L и XYLD.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что LQDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDE.L | XYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 0.70% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 1.37% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 2.29% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 3.24% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 5.88% | +2.76% |