PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LQDE.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LQDE.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDE.L и IWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing
-0.93%8.09%1.06%9.14%-17.80%-2.04%10.98%17.87%-3.94%6.81%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-2.32%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.01%22.77%

Доходность по периодам

С начала года, LQDE.L показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции LQDE.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 2.60% против 12.16% соответственно.


LQDE.L

1 день
0.55%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.15%
1 год
4.47%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.09%
10 лет*
2.60%

IWDA.L

1 день
2.92%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
1.15%
1 год
20.54%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий LQDE.L и IWDA.L

И LQDE.L, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

LQDE.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDE.L
Ранг доходности на риск LQDE.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDE.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDE.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDE.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDE.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDE.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDE.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LQDE.LIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.31

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.86

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.31

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

9.49

-5.84

LQDE.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDE.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDE.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LQDE.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.31

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.67

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.75

-0.34

Корреляция

Корреляция между LQDE.L и IWDA.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDE.L и IWDA.L

Дивидендная доходность LQDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing
5.00%4.89%5.02%4.58%3.74%2.68%2.77%3.42%3.69%3.25%3.40%3.36%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDE.L и IWDA.L

Максимальная просадка LQDE.L за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDE.L и IWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


LQDE.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-34.11%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.72%

-11.56%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-25.88%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.38%

-34.11%

+8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-5.16%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.48%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.11%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDE.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) составляет 2.31%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что LQDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LQDE.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

5.47%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

8.94%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

15.63%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

15.63%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

15.86%

-7.22%