Сравнение LQDE.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
LQDE.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Corporate Bond TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQDE.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDE.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing | -0.93% | 8.09% | 1.06% | 9.14% | -17.80% | -2.04% | 10.98% | 17.87% | -3.94% | 6.81% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.32% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.77% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDE.L показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции LQDE.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 2.60% против 12.16% соответственно.
LQDE.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 2.60%
IWDA.L
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDE.L и IWDA.L
И LQDE.L, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDE.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
LQDE.L
IWDA.L
Сравнение LQDE.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDE.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.31 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.86 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.31 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 9.49 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDE.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.31 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.67 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.76 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.75 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между LQDE.L и IWDA.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDE.L и IWDA.L
Дивидендная доходность LQDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing | 5.00% | 4.89% | 5.02% | 4.58% | 3.74% | 2.68% | 2.77% | 3.42% | 3.69% | 3.25% | 3.40% | 3.36% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQDE.L и IWDA.L
Максимальная просадка LQDE.L за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDE.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDE.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -34.11% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.72% | -11.56% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -25.88% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.38% | -34.11% | +8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -5.16% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -4.48% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.11% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDE.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) составляет 2.31%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что LQDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDE.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 5.47% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 8.94% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 15.63% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 15.63% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 15.86% | -7.22% |