Сравнение LQDA.L с CSP1.L
LQDA.L (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LQDA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQDA.L returned -0.01%/yr vs 13.73%/yr for CSP1.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. LQDA.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности LQDA.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQDA.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQDA.L показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.28%.
LQDA.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам LQDA.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDA.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.02% | 8.01% | 1.25% | 8.99% | -17.75% | -1.66% | 10.56% | 18.22% | -4.30% | 4.45% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.28% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 16.27% |
Correlation
The correlation between LQDA.L and CSP1.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.19 |
Over the past year, LQDA.L and CSP1.L have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDA.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
LQDA.L
CSP1.L
Сравнение LQDA.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (LQDA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDA.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.20 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 13.82 | -9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDA.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.48 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.88 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.00 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок LQDA.L и CSP1.L
Максимальная просадка LQDA.L за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDA.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDA.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -33.51% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -8.68% | +5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.86% | -18.69% | +10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -25.16% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -0.55% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -3.87% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.01% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDA.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (LQDA.L) составляет 2.23%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что LQDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDA.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 2.58% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 7.99% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 11.21% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 15.68% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.11% | 16.12% | -7.01% |
Сравнение комиссий LQDA.L и CSP1.L
LQDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDA.L и CSP1.L
Ни LQDA.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LQDA.L and CSP1.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for LQDA.L.
LQDA.L is categorized as Corporate Bonds, while CSP1.L is S&P 500. LQDA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for LQDA.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для LQDA.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор