Сравнение LPDIX с FISNX
LPDIX (BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund) and FISNX (Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LPDIX returned 8.96%/yr vs 3.74%/yr for FISNX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LPDIX charges 0.49%/yr vs 0.00%/yr for FISNX.
Доходность
Сравнение доходности LPDIX и FISNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPDIX показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у FISNX с доходностью 4.73%.
LPDIX
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
FISNX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LPDIX и FISNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPDIX BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund | 10.49% | 21.07% | 10.18% | 22.50% | -18.65% | 18.13% | 13.93% | 26.48% | -8.60% | 10.38% |
FISNX Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund | 4.73% | 11.53% | 5.63% | 10.21% | -13.01% | 5.62% | 10.81% | 14.65% | -3.42% | 5.51% |
Correlation
The correlation between LPDIX and FISNX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between LPDIX and FISNX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPDIX vs. FISNX — Ранг доходности на риск
LPDIX
FISNX
Сравнение LPDIX c FISNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPDIX | FISNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.89 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 12.19 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPDIX и FISNX
Максимальная просадка LPDIX за все время составила -32.91%, что больше максимальной просадки FISNX в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPDIX и FISNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPDIX | FISNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.91% | -18.11% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -3.91% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | -5.77% | -15.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -18.11% | -8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -0.92% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -3.44% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 0.92% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPDIX и FISNX
BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что LPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPDIX | FISNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 2.58% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 4.77% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 5.48% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 6.51% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 6.45% | +10.45% |
Сравнение комиссий LPDIX и FISNX
LPDIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FISNX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPDIX и FISNX
Дивидендная доходность LPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FISNX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISNX Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund | 4.05% | 3.68% | 4.39% | 3.17% | 5.92% | 6.53% | 3.63% | 5.29% | 5.20% | 2.34% |
LPDIX BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund | 3.13% | 3.46% | 0.46% | 2.80% | 2.10% | 8.92% | 1.42% | 2.90% | 8.01% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
LPDIX and FISNX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPDIX has higher volatility (6.36%) compared to FISNX (2.58%). In terms of maximum drawdown, LPDIX dropped -32.91% vs FISNX's -18.11%.
FISNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPDIX и FISNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор