PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPDIX с ARCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPDIX с ARCVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LPDIX (BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund) and ARCVX (American Century Investments One Choice 2030 Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LPDIX returned 9.83%/yr vs 4.71%/yr for ARCVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LPDIX charges 0.49%/yr vs 0.78%/yr for ARCVX.

Доходность

Сравнение доходности LPDIX и ARCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX) и American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPDIX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у ARCVX с доходностью 4.74%.

LPDIX

1 день
0.42%
1 месяц
5.74%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.97%
1 год
30.10%
3 года*
19.09%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

ARCVX

1 день
0.16%
1 месяц
2.15%
С начала года
4.74%
6 месяцев
4.96%
1 год
12.83%
3 года*
10.26%
5 лет*
4.71%
10 лет*
6.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPDIX и ARCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPDIX
BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund		13.91%21.07%10.18%22.50%-18.65%18.13%13.93%26.48%-8.60%10.60%
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio		4.74%11.47%8.10%12.09%-14.77%10.11%12.61%18.54%-2.70%4.15%

Correlation

The correlation between LPDIX and ARCVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г.

0.92

The correlation between LPDIX and ARCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund

American Century Investments One Choice 2030 Portfolio

Часто сравнивают с LPDIX:
LPDIX с FHKEXLPDIX с DRIKXLPDIX с FFSZXLPDIX с FQLSXLPDIX с BRIAXLPDIX с DTDRXLPDIX с BDMIX
Часто сравнивают с ARCVX:
ARCVX с SWPPXARCVX с FFFAXARCVX с FIKFXARCVX с FRHMXARCVX с FYTKXARCVX с BGEIXARCVX с FTLSX

Доходность на риск

LPDIX vs. ARCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPDIX
Ранг доходности на риск LPDIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPDIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPDIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPDIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPDIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPDIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ARCVX
Ранг доходности на риск ARCVX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCVX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPDIX c ARCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX) и American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPDIXARCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.04

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.94

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.36

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

10.26

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPDIX vs. ARCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPDIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCVX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPDIX и ARCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPDIXARCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.04

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.17

Просадки

Сравнение просадок LPDIX и ARCVX

Максимальная просадка LPDIX за все время составила -32.91%, что меньше максимальной просадки ARCVX в -39.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPDIX и ARCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPDIXARCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.91%

-39.94%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-5.54%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.10%

-9.09%

-12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-20.54%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-4.96%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.27%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LPDIX и ARCVX

BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что LPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPDIXARCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

1.86%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

5.11%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

6.40%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

9.03%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

9.60%

+7.24%

Сравнение комиссий LPDIX и ARCVX

LPDIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ARCVX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPDIX и ARCVX

Дивидендная доходность LPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности ARCVX в 12.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio		12.03%12.60%4.84%2.81%5.59%8.09%5.87%7.54%10.28%1.18%2.03%6.16%
LPDIX
BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund		3.04%3.46%0.46%2.80%2.10%8.92%1.42%2.90%8.01%1.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LPDIX and ARCVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LPDIX has higher volatility (4.10%) compared to ARCVX (1.86%). In terms of maximum drawdown, LPDIX dropped -32.91% vs ARCVX's -39.94%.

LPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPDIX и ARCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор