PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPDIX с FILSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPDIX с FILSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LPDIX (BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund) and FILSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LPDIX returned 9.83%/yr vs 4.69%/yr for FILSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LPDIX charges 0.49%/yr vs 0.00%/yr for FILSX.

Доходность

Сравнение доходности LPDIX и FILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund (FILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPDIX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у FILSX с доходностью 6.45%.

LPDIX

1 день
0.42%
1 месяц
5.74%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.97%
1 год
30.10%
3 года*
19.09%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

FILSX

1 день
0.28%
1 месяц
2.42%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.91%
1 год
15.37%
3 года*
10.78%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPDIX и FILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPDIX
BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund		13.91%21.07%10.18%22.50%-18.65%18.13%13.93%26.48%-8.60%10.82%
FILSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund		6.45%13.14%6.64%11.78%-14.74%7.43%12.20%16.66%-4.20%6.30%

Correlation

The correlation between LPDIX and FILSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.86

The correlation between LPDIX and FILSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund

Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund

Часто сравнивают с LPDIX:
LPDIX с FHKEXLPDIX с DRIKXLPDIX с FFSZXLPDIX с FQLSXLPDIX с BRIAXLPDIX с DTDRXLPDIX с ARCVX
Часто сравнивают с FILSX:
FILSX с FXAIXFILSX с FFGZXFILSX с FFSZXFILSX с FSPSXFILSX с FNILXFILSX с FRBEXFILSX с FFSDX

Доходность на риск

LPDIX vs. FILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPDIX
Ранг доходности на риск LPDIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPDIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPDIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPDIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPDIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPDIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FILSX
Ранг доходности на риск FILSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPDIX c FILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund (FILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPDIXFILSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.64

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.84

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.54

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.31

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

14.52

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPDIX vs. FILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPDIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FILSX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPDIX и FILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPDIXFILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.64

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.83

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LPDIX и FILSX

Максимальная просадка LPDIX за все время составила -32.91%, что больше максимальной просадки FILSX в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPDIX и FILSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPDIXFILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.91%

-20.41%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-4.69%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.10%

-6.68%

-14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-20.41%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-3.96%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.06%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LPDIX и FILSX

BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund (FILSX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что LPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPDIXFILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.24%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

4.88%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

5.87%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

7.64%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

7.85%

+8.99%

Сравнение комиссий LPDIX и FILSX

LPDIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FILSX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPDIX и FILSX

Дивидендная доходность LPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности FILSX в 12.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FILSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund		12.20%4.70%3.25%3.08%6.04%6.77%4.08%5.69%5.77%2.51%
LPDIX
BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund		3.04%3.46%0.46%2.80%2.10%8.92%1.42%2.90%8.01%1.33%

Часто задаваемые вопросы

LPDIX and FILSX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPDIX has higher volatility (4.10%) compared to FILSX (2.24%). In terms of maximum drawdown, LPDIX dropped -32.91% vs FILSX's -20.41%.

FILSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPDIX и FILSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор