PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPDIX с FHDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPDIX с FHDDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LPDIX (BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund) and FHDDX (Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LPDIX returned 9.42%/yr vs 10.59%/yr for FHDDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LPDIX charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for FHDDX.

Доходность

Сравнение доходности LPDIX и FHDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX) и Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LPDIX показывает доходность 12.85%, а FHDDX немного выше – 13.30%.

LPDIX

1 день
-0.93%
1 месяц
3.57%
С начала года
12.85%
6 месяцев
13.70%
1 год
28.55%
3 года*
18.71%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

FHDDX

1 день
-0.65%
1 месяц
3.66%
С начала года
13.30%
6 месяцев
14.54%
1 год
29.84%
3 года*
21.24%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPDIX и FHDDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LPDIX
BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund		12.85%21.07%10.18%22.50%-18.65%18.13%13.93%26.48%-12.45%
FHDDX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6		13.30%22.85%16.77%20.77%-18.91%16.49%18.00%26.74%-11.77%

Correlation

The correlation between LPDIX and FHDDX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.94

The correlation between LPDIX and FHDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund

Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6

Часто сравнивают с LPDIX:
LPDIX с FHKEXLPDIX с DRIKXLPDIX с FFSZXLPDIX с FQLSXLPDIX с BRIAXLPDIX с DTDRXLPDIX с ARCVX
Часто сравнивают с FHDDX:
FHDDX с VOOFHDDX с VUGFHDDX с FCNTXFHDDX с STLDXFHDDX с FBGRXFHDDX с FIKFXFHDDX с FFGZX

Доходность на риск

LPDIX vs. FHDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPDIX
Ранг доходности на риск LPDIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPDIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPDIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPDIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPDIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPDIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FHDDX
Ранг доходности на риск FHDDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHDDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHDDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHDDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHDDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPDIX c FHDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX) и Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPDIXFHDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.41

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.33

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.16

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

14.03

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPDIX vs. FHDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPDIX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHDDX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPDIX и FHDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPDIXFHDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.41

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.73

-0.07

Просадки

Сравнение просадок LPDIX и FHDDX

Максимальная просадка LPDIX за все время составила -32.91%, что больше максимальной просадки FHDDX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPDIX и FHDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPDIXFHDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.91%

-31.34%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-9.70%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.10%

-15.50%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-27.68%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.65%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-5.84%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.18%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LPDIX и FHDDX

BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund (LPDIX) и Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX) имеют волатильность 4.17% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPDIXFHDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.26%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.47%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

12.76%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

15.13%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

16.91%

-0.07%

Сравнение комиссий LPDIX и FHDDX

LPDIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FHDDX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPDIX и FHDDX

Дивидендная доходность LPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности FHDDX в 3.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FHDDX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6		3.33%2.49%5.24%2.04%6.20%8.33%4.63%3.09%3.76%0.00%
LPDIX
BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund		3.06%3.46%0.46%2.80%2.10%8.92%1.42%2.90%8.01%1.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, LPDIX and FHDDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHDDX has higher volatility (4.26%) compared to LPDIX (4.17%). In terms of maximum drawdown, LPDIX dropped -32.91% vs FHDDX's -31.34%.

FHDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPDIX и FHDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор