Сравнение LOGS.DE с XGSD.L
LOGS.DE (Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc) and XGSD.L (Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - LOGS.DE is a Energy Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Energy ESG+, while XGSD.L is a Global Equity Income fund tracking the STOXX Global Select Dividend 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, LOGS.DE returned 12.14%/yr vs 9.02%/yr for XGSD.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOGS.DE charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for XGSD.L.
Доходность
Сравнение доходности LOGS.DE и XGSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LOGS.DE торгуется в EUR, в то время как XGSD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGSD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LOGS.DE показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у XGSD.L с доходностью 13.80%. За последние 10 лет акции LOGS.DE превзошли акции XGSD.L по среднегодовой доходности: 12.14% против 9.02% соответственно.
LOGS.DE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 31.45%
- 1 год
- 64.20%
- 3 года*
- 24.55%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 12.14%
XGSD.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам LOGS.DE и XGSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGS.DE Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | 31.31% | 44.49% | -2.07% | 2.19% | 28.95% | 21.06% | -21.75% | 4.34% | 5.49% | 2.29% |
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 13.82% | 18.95% | 14.37% | 4.99% | -1.11% | 22.33% | -8.51% | 23.23% | -6.77% | 2.80% |
Correlation
The correlation between LOGS.DE and XGSD.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between LOGS.DE and XGSD.L has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGS.DE vs. XGSD.L — Ранг доходности на риск
LOGS.DE
XGSD.L
Сравнение LOGS.DE c XGSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) и Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOGS.DE | XGSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.63 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.83 | 7.84 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.29 | 27.79 | +6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOGS.DE | XGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73 | 3.37 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.23 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LOGS.DE и XGSD.L
Максимальная просадка LOGS.DE за все время составила -56.42%, что меньше максимальной просадки XGSD.L в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGS.DE и XGSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGS.DE | XGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.42% | -67.56% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -3.80% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.16% | -13.74% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.16% | -13.74% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.42% | -38.13% | -18.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -0.47% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -14.72% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.07% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGS.DE и XGSD.L
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что LOGS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGS.DE | XGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 2.46% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 6.43% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 8.85% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 12.07% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 15.03% | +9.06% |
Сравнение комиссий LOGS.DE и XGSD.L
LOGS.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XGSD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGS.DE и XGSD.L
LOGS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGS.DE Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 4.15% | 4.60% | 6.39% | 7.50% | 8.70% | 4.77% | 5.38% | 4.26% | 4.68% | 3.57% | 2.76% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
LOGS.DE and XGSD.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOGS.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOGS.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for XGSD.L.
LOGS.DE is categorized as Energy Equities, while XGSD.L is Global Equity Income. LOGS.DE tracks STOXX® Europe 600 Energy ESG+, while XGSD.L tracks STOXX Global Select Dividend 100. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for LOGS.DE and 0.50% for XGSD.L.
Подберите оптимальное распределение для LOGS.DE и XGSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор