PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOCK.L с SHLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOCK.L с SHLG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOCK.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc) and SHLG.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds from iShares tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOCK.L returned 10.04%/yr vs 9.99%/yr for SHLG.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LOCK.L и SHLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LOCK.L торгуется в USD, в то время как SHLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LOCK.L показывает доходность 19.50%, а SHLG.L немного ниже – 19.16%.

LOCK.L

1 день
-1.95%
1 месяц
10.02%
С начала года
19.50%
6 месяцев
21.22%
1 год
25.28%
3 года*
21.93%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

SHLG.L

1 день
-2.31%
1 месяц
9.86%
С начала года
19.16%
6 месяцев
21.14%
1 год
24.95%
3 года*
21.78%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOCK.L и SHLG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc		19.50%11.36%16.83%33.97%-29.10%15.13%
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		19.16%11.71%16.56%33.36%-29.10%15.88%

Correlation

The correlation between LOCK.L and SHLG.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.96

The correlation between LOCK.L and SHLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOCK.L и SHLG.L

Секторы
LOCK.L
SHLG.L

Технологии

82.1%
84.2%

Промышленность

12.8%
11.3%

Недвижимость

5.2%
4.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LOCK.L
82.1%
SHLG.L
84.2%

Промышленность

LOCK.L
12.8%
SHLG.L
11.3%

Недвижимость

LOCK.L
5.2%
SHLG.L
4.6%

Сырьевые материалы

LOCK.L

-

SHLG.L

-

Коммуникационные услуги

LOCK.L

-

SHLG.L

-

Потребительский циклический сектор

LOCK.L

-

SHLG.L

-

Потребительский защитный сектор

LOCK.L

-

SHLG.L

-

Энергетика

LOCK.L

-

SHLG.L

-

Финансовые услуги

LOCK.L

-

SHLG.L

-

Здравоохранение

LOCK.L

-

SHLG.L

-

Коммунальные услуги

LOCK.L

-

SHLG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с LOCK.L:
LOCK.L с USPY.DELOCK.L с CIBR.LLOCK.L с IHAKLOCK.L с SHLDLOCK.L с CIBRLOCK.L с CSPX.LLOCK.L с SOXX
Часто сравнивают с SHLG.L:
SHLG.L с FDN.LSHLG.L с LEGR.LSHLG.L с PIGI.LSHLG.L с DRVG.LSHLG.L с KARP.LSHLG.L с KROG.LSHLG.L с BLOK.L

Доходность на риск

LOCK.L vs. SHLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCK.L
Ранг доходности на риск LOCK.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCK.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCK.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCK.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCK.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCK.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SHLG.L
Ранг доходности на риск SHLG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLG.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCK.L c SHLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOCK.LSHLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.25

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.84

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.21

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

5.34

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOCK.L vs. SHLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCK.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLG.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCK.L и SHLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOCK.LSHLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.07

Просадки

Сравнение просадок LOCK.L и SHLG.L

Максимальная просадка LOCK.L за все время составила -36.04%, примерно равная максимальной просадке SHLG.L в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCK.L и SHLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOCK.LSHLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-36.42%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-11.26%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.32%

-22.79%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.04%

-36.42%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-3.10%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-11.71%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

4.66%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCK.L и SHLG.L

iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что LOCK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOCK.LSHLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

7.74%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

15.60%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

19.87%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

20.66%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

20.57%

+0.56%

Сравнение комиссий LOCK.L и SHLG.L

И LOCK.L, и SHLG.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCK.L и SHLG.L

LOCK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.33%0.39%0.47%0.43%0.62%0.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LOCK.L and SHLG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LOCK.L and SHLG.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOCK.L и SHLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор