PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMVF.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMVF.DE с PR1E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMVF.DE (Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - LMVF.DE tracks the MSCI EMU while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, LMVF.DE returned 10.57%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LMVF.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.

Доходность

Сравнение доходности LMVF.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist (LMVF.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMVF.DE показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.

LMVF.DE

1 день
0.56%
1 месяц
1.99%
С начала года
8.83%
6 месяцев
10.68%
1 год
17.84%
3 года*
16.03%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMVF.DE и PR1E.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LMVF.DE
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist		8.83%24.80%9.34%18.84%-11.91%22.15%-0.72%14.61%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.72%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%-3.59%15.15%

Correlation

The correlation between LMVF.DE and PR1E.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.96

The correlation between LMVF.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с LMVF.DE:
LMVF.DE с EUE.LLMVF.DE с ISX5.LLMVF.DE с LYMS.DELMVF.DE с LSMC.DELMVF.DE с B41J.DELMVF.DE с PRAZ.DELMVF.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с ZPRD.DEPR1E.DE с H4ZA.DE

Доходность на риск

LMVF.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMVF.DE
Ранг доходности на риск LMVF.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMVF.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMVF.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMVF.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMVF.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMVF.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMVF.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist (LMVF.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMVF.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.32

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.94

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.81

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

6.80

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMVF.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMVF.DE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1E.DE равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMVF.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMVF.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.32

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.62

-0.12

Просадки

Сравнение просадок LMVF.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка LMVF.DE за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVF.DE и PR1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMVF.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-35.98%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-9.39%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-16.84%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-19.66%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.61%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-4.90%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.51%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LMVF.DE и PR1E.DE

Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist (LMVF.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеют волатильность 4.52% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMVF.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.33%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

10.60%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

12.88%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

14.48%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.68%

+0.96%

Сравнение комиссий LMVF.DE и PR1E.DE

LMVF.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMVF.DE и PR1E.DE

Дивидендная доходность LMVF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности PR1E.DE в 2.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LMVF.DE
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist		2.99%3.25%2.84%2.59%3.36%2.11%1.99%3.12%3.68%0.35%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LMVF.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for LMVF.DE.

LMVF.DE tracks MSCI EMU, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.12% for LMVF.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMVF.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор