PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMISX с FLCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMISX с FLCKX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LMISX (Franklin U.S. Large Cap Equity Fund) and FLCKX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LMISX returned 15.60%/yr vs 16.64%/yr for FLCKX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LMISX charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for FLCKX.

Доходность

Сравнение доходности LMISX и FLCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMISX показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у FLCKX с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции LMISX уступали акциям FLCKX по среднегодовой доходности: 15.60% против 16.64% соответственно.

LMISX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.45%
С начала года
9.85%
6 месяцев
8.55%
1 год
28.37%
3 года*
23.89%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.60%

FLCKX

1 день
1.44%
1 месяц
9.27%
С начала года
27.04%
6 месяцев
25.37%
1 год
44.85%
3 года*
29.90%
5 лет*
15.42%
10 лет*
16.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMISX и FLCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		9.85%18.05%29.58%27.88%-20.61%31.69%17.20%25.95%-7.57%23.50%
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		27.04%20.45%27.06%26.21%-22.91%26.19%26.85%35.76%-16.34%20.95%

Correlation

The correlation between LMISX and FLCKX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.92

The correlation between LMISX and FLCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Large Cap Equity Fund

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K

Часто сравнивают с LMISX:
LMISX с LCILXLMISX с RCKSXLMISX с ARMGXLMISX с PAGDXLMISX с LMGEXLMISX с LMVTXLMISX с LMGTX
Часто сравнивают с FLCKX:
FLCKX с FXAIXFLCKX с FCNTXFLCKX с SCGSXFLCKX с VPMAXFLCKX с FBGRXFLCKX с FSELXFLCKX с NWAUX

Доходность на риск

LMISX vs. FLCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMISX
Ранг доходности на риск LMISX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMISX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMISX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMISX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMISX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FLCKX
Ранг доходности на риск FLCKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCKX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCKX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCKX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMISX c FLCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMISXFLCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.10

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.71

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.59

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

13.05

+2.43

LMISX vs. FLCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMISX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCKX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMISX и FLCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMISX и FLCKX

Максимальная просадка LMISX за все время составила -50.34%, что меньше максимальной просадки FLCKX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMISX и FLCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMISXFLCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.34%

-69.99%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-13.03%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.22%

-28.52%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-28.52%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-44.10%

+8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-12.39%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.57%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LMISX и FLCKX

Текущая волатильность для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) составляет 4.82%, в то время как у Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что LMISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMISXFLCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

9.06%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

18.28%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

22.29%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

23.09%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

23.52%

-4.69%

Сравнение комиссий LMISX и FLCKX

LMISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FLCKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMISX и FLCKX

Дивидендная доходность LMISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности FLCKX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		3.69%4.69%14.54%12.22%18.51%8.45%0.19%0.14%19.95%18.97%27.57%6.18%
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		5.36%4.11%3.97%7.68%0.95%25.55%3.53%8.42%17.16%6.53%1.42%6.23%

Часто задаваемые вопросы

LMISX and FLCKX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCKX has higher volatility (9.06%) compared to LMISX (4.82%). In terms of maximum drawdown, LMISX dropped -50.34% vs FLCKX's -69.99%.

LMISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMISX и FLCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор