PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLDYX с LAFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLDYX с LAFFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LLDYX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) and LAFFX (Lord Abbett Affiliated Fund) are both mutual funds - LLDYX is a Total Bond Market fund managed by Lord Abbett, while LAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LLDYX returned 2.72%/yr vs 10.76%/yr for LAFFX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. LLDYX charges 0.38%/yr vs 0.71%/yr for LAFFX.

Доходность

Сравнение доходности LLDYX и LAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLDYX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у LAFFX с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции LLDYX уступали акциям LAFFX по среднегодовой доходности: 2.72% против 10.76% соответственно.

LLDYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.44%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.72%

LAFFX

1 день
0.14%
1 месяц
1.96%
С начала года
9.29%
6 месяцев
9.75%
1 год
21.85%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.86%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLDYX и LAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		0.78%6.19%5.13%5.41%-5.35%1.07%3.17%5.64%1.47%2.74%
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		9.29%15.75%17.30%10.50%-9.80%26.77%-1.29%25.24%-7.59%16.16%

Correlation

The correlation between LLDYX and LAFFX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2004 г.

0.01

Over the past year, LLDYX and LAFFX have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Lord Abbett Affiliated Fund

Часто сравнивают с LLDYX:
LLDYX с PSHYXLLDYX с AGZLLDYX с SDMZXLLDYX с OOSAXLLDYX с CPITXLLDYX с BNDLLDYX с SWSBX
Часто сравнивают с LAFFX:
LAFFX с LAVLXLAFFX с SPYLAFFX с VTSAXLAFFX с AGTHXLAFFX с IVVLAFFX с SCHGLAFFX с VOO

Доходность на риск

LLDYX vs. LAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLDYX
Ранг доходности на риск LLDYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLDYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLDYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLDYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLDYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLDYX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LAFFX
Ранг доходности на риск LAFFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAFFX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAFFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAFFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAFFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAFFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLDYX c LAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLDYXLAFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.08

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.96

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.38

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.87

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

12.02

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLDYX vs. LAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLDYX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAFFX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLDYX и LAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLDYXLAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.08

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.62

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.45

+0.64

Просадки

Сравнение просадок LLDYX и LAFFX

Максимальная просадка LLDYX за все время составила -10.54%, что меньше максимальной просадки LAFFX в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDYX и LAFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLDYXLAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.54%

-60.50%

+49.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-7.59%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-15.38%

+14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.43%

-19.50%

+12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.67%

-39.59%

+29.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-9.02%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

1.81%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LLDYX и LAFFX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) составляет 0.73%, в то время как у Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что LLDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLDYXLAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.78%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

8.32%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

10.46%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

14.61%

-11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

17.44%

-14.85%

Сравнение комиссий LLDYX и LAFFX

LLDYX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии LAFFX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLDYX и LAFFX

Дивидендная доходность LLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности LAFFX в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		6.58%7.49%6.32%1.69%7.86%3.86%1.93%4.31%11.75%11.96%7.76%10.67%
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		5.16%5.21%4.73%4.71%2.58%2.52%3.06%3.79%4.11%3.90%4.15%4.15%

Часто задаваемые вопросы

LLDYX and LAFFX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAFFX has higher volatility (2.78%) compared to LLDYX (0.73%). In terms of maximum drawdown, LLDYX dropped -10.54% vs LAFFX's -60.50%.

LAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLDYX и LAFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор