PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLC.AX с BRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLC.AX с BRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LLC.AX (Lendlease Group) and BRX (Brixmor Property Group Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LLC.AX in Real Estate - Diversified, BRX in REIT - Retail. Over the past 10 years, LLC.AX returned -13.14%/yr vs 7.70%/yr for BRX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLC.AX и BRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Lendlease Group (LLC.AX) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LLC.AX торгуется в AUD, в то время как BRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LLC.AX показывает доходность -51.58%, что значительно ниже, чем у BRX с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции LLC.AX уступали акциям BRX по среднегодовой доходности: -13.14% против 7.70% соответственно.

LLC.AX

1 день
-2.75%
1 месяц
-21.02%
С начала года
-51.58%
6 месяцев
-51.01%
1 год
-54.95%
3 года*
-29.32%
5 лет*
-25.97%
10 лет*
-13.14%

BRX

1 день
3.33%
1 месяц
6.76%
С начала года
14.44%
6 месяцев
20.74%
1 год
16.59%
3 года*
17.27%
5 лет*
12.70%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLC.AX и BRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLC.AX
Lendlease Group		-51.58%-13.16%-14.40%-2.80%-25.51%-16.62%-24.11%55.54%-26.22%16.62%
BRX
Brixmor Property Group Inc.		14.44%-8.81%37.79%7.79%-0.63%69.69%-26.52%57.62%-6.92%-25.67%

Correlation

The correlation between LLC.AX and BRX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lendlease Group

Brixmor Property Group Inc.

Часто сравнивают с LLC.AX:
LLC.AX с COV.PALLC.AX с WDP.BRLLC.AX с EQIXLLC.AX с GMG.AXLLC.AX с CURBLLC.AX с AOO.FLLC.AX с CLILF
Часто сравнивают с BRX:
BRX с KIMBRX с REGBRX с DBRGBRX с SPGBRX с EPRTBRX с EGPBRX с SPY

Доходность на риск

LLC.AX vs. BRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLC.AX
Ранг доходности на риск LLC.AX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLC.AX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLC.AX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BRX
Ранг доходности на риск BRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLC.AX c BRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lendlease Group (LLC.AX) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLC.AXBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.94
1.02

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.25
1.57

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.63

1.18

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.41

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.29

3.66

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLC.AX vs. BRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLC.AX на текущий момент составляет -1.94, что ниже коэффициента Шарпа BRX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLC.AX и BRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLC.AXBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.94

1.02

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

0.54

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

0.24

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.36

-0.27

Просадки

Сравнение просадок LLC.AX и BRX

Максимальная просадка LLC.AX за все время составила -85.95%, что больше максимальной просадки BRX в -60.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLC.AX и BRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLC.AXBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.95%

-60.38%

-25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.29%

-13.77%

-42.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.41%

-17.15%

-51.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.92%

-25.72%

-52.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.95%

-60.38%

-25.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.95%

0.00%

-85.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.02%

-14.10%

-13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.06%

5.31%

+18.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LLC.AX и BRX

Lendlease Group (LLC.AX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Brixmor Property Group Inc. (BRX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что LLC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLC.AXBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

5.86%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

13.27%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

19.02%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

23.47%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.41%

32.44%

-2.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLC.AX и BRX

Дивидендная доходность LLC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности BRX в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRX
Brixmor Property Group Inc.		3.84%4.39%3.92%4.47%4.23%3.38%3.44%5.18%7.49%5.57%4.01%3.49%
LLC.AX
Lendlease Group		9.34%4.42%2.57%2.14%2.04%2.53%2.54%2.39%5.93%4.04%4.10%3.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLC.AX и BRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lendlease Group и Brixmor Property Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. LLC.AX значения в AUD, BRX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LLC.AX and BRX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLC.AX и BRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор