Сравнение LIZKX с JLKYX
LIZKX (BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K) and JLKYX (John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LIZKX returned 10.30%/yr vs 9.78%/yr for JLKYX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. LIZKX charges 0.09%/yr vs 0.01%/yr for JLKYX.
Доходность
Сравнение доходности LIZKX и JLKYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LIZKX показывает доходность 12.26%, а JLKYX немного ниже – 12.11%.
LIZKX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
JLKYX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 27.89%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение доходности по годам LIZKX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIZKX BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K | 12.26% | 21.70% | 14.01% | 21.67% | -18.33% | 18.79% | 15.07% | 26.93% | -7.84% | 20.66% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 12.11% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 16.54% |
Correlation
The correlation between LIZKX and JLKYX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between LIZKX and JLKYX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIZKX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
LIZKX
JLKYX
Сравнение LIZKX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K (LIZKX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIZKX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.09 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 13.69 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIZKX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.34 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок LIZKX и JLKYX
Максимальная просадка LIZKX за все время составила -34.39%, что больше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIZKX и JLKYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIZKX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -32.55% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -9.16% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -16.11% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -25.75% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.74% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -4.66% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.06% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIZKX и JLKYX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K (LIZKX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что LIZKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIZKX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.63% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 9.61% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 12.08% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 15.22% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 16.20% | +0.75% |
Сравнение комиссий LIZKX и JLKYX
LIZKX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIZKX и JLKYX
Дивидендная доходность LIZKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности JLKYX в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.22% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
LIZKX BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K | 1.96% | 2.20% | 0.00% | 2.06% | 1.86% | 2.01% | 1.57% | 2.53% | 2.27% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, LIZKX and JLKYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LIZKX has higher volatility (3.94%) compared to JLKYX (3.63%). In terms of maximum drawdown, LIZKX dropped -34.39% vs JLKYX's -32.55%.
JLKYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIZKX и JLKYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор