PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIVIX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIVIX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LIVIX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIVIX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		-1.33%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%9.70%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, LIVIX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

LIVIX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.19%
1 год
20.91%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.77%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с SPYLIVIX с FXAIXLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFEDXFRQKX с FDKLX

Сравнение комиссий LIVIX и FRQKX

LIVIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Доходность на риск

LIVIX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIVIX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIVIXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.73

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.42

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.37

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

9.37

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIVIX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIVIX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIVIX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIVIXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.73

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.70

-0.11

Корреляция

Корреляция между LIVIX и FRQKX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIVIX и FRQKX

Дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.52%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIVIX и FRQKX

Максимальная просадка LIVIX за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVIX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIVIXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-16.97%

-17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-3.42%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-16.97%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-2.45%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-3.95%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.86%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LIVIX и FRQKX

BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что LIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIVIXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

2.14%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

2.96%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

4.67%

+12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

5.53%

+10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

5.77%

+10.90%