Сравнение LIGS.DE с LYMS.DE
LIGS.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LIGS.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, LIGS.DE returned 12.01%/yr vs 21.41%/yr for LYMS.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIGS.DE charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности LIGS.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIGS.DE показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции LIGS.DE уступали акциям LYMS.DE по среднегодовой доходности: 12.01% против 21.41% соответственно.
LIGS.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 12.01%
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам LIGS.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGS.DE Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc | 7.15% | 23.89% | 14.58% | 23.36% | -18.76% | 27.50% | 6.13% | 25.42% | -5.77% | 16.96% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | 3.18% | 15.91% |
Correlation
The correlation between LIGS.DE and LYMS.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2007 г. | 0.53 |
The correlation between LIGS.DE and LYMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIGS.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
LIGS.DE
LYMS.DE
Сравнение LIGS.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIGS.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.42 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.77 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 11.23 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIGS.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.40 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.94 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 1.08 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.77 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок LIGS.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка LIGS.DE за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIGS.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIGS.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -50.00% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -10.02% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -26.74% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.95% | -31.12% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | -31.12% | -11.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.86% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -8.78% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.37% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIGS.DE и LYMS.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что LIGS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIGS.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 4.37% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 10.99% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 15.73% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 19.91% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 19.68% | +0.15% |
Сравнение комиссий LIGS.DE и LYMS.DE
LIGS.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIGS.DE и LYMS.DE
Ни LIGS.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGS.DE Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
LIGS.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for LIGS.DE.
LIGS.DE is categorized as Industrials Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. LIGS.DE tracks STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.30% for LIGS.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для LIGS.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор