Сравнение LIAU с VTP
LIAU (LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. LIAU is actively managed, while VTP is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LIAU charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности LIAU и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIAU показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у VTP с доходностью 1.51%.
LIAU
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIAU и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIAU LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.65% | 1.61% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.51% | 2.27% |
Correlation
The correlation between LIAU and VTP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIAU vs. VTP — Ранг доходности на риск
LIAU
VTP
Сравнение LIAU c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAU) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIAU | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIAU | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 1.30 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок LIAU и VTP
Максимальная просадка LIAU за все время составила -9.95%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIAU и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIAU | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.95% | -1.92% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -0.34% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -0.52% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIAU и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIAU | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 3.26% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.69% | 3.26% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 3.26% | +5.43% |
Сравнение комиссий LIAU и VTP
LIAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIAU и VTP
Дивидендная доходность LIAU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности VTP в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LIAU LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 9.36% | 12.93% | 1.04% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIAU and VTP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for LIAU.
LIAU has the higher dividend yield at 9.36%, compared with 1.61% for VTP.
They also come from different issuers: Stone Ridge and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for LIAU and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для LIAU и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор