Сравнение LIAM с ICPI
LIAM (LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. LIAM is actively managed, while ICPI is passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. LIAM charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности LIAM и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIAM показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.67%.
LIAM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICPI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIAM и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIAM LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.99% | -0.79% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.67% | 0.32% |
Correlation
The correlation between LIAM and ICPI is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIAM vs. ICPI — Ранг доходности на риск
LIAM
ICPI
Сравнение LIAM c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAM) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIAM | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIAM | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 6.09 | -6.19 |
Просадки
Сравнение просадок LIAM и ICPI
Максимальная просадка LIAM за все время составила -8.39%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIAM и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIAM | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.39% | -0.22% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.03% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -0.03% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIAM и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIAM | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 0.95% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 0.95% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 0.95% | +6.70% |
Сравнение комиссий LIAM и ICPI
LIAM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIAM и ICPI
Дивидендная доходность LIAM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности ICPI в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% |
LIAM LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 6.44% | 9.02% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
LIAM and ICPI have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for LIAM.
LIAM has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 1.80% for ICPI.
They also come from different issuers: Stone Ridge and iShares. Their fees differ too: 0.25% for LIAM and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для LIAM и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор