Сравнение LHKG.DE с CNUA.DE
LHKG.DE (Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist) and CNUA.DE (UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both China Equities funds - LHKG.DE tracks the MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders while CNUA.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, LHKG.DE returned -2.20%/yr vs 3.68%/yr for CNUA.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LHKG.DE charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for CNUA.DE.
Доходность
Сравнение доходности LHKG.DE и CNUA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LHKG.DE показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у CNUA.DE с доходностью 13.12%.
LHKG.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -8.89%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 2.55%
CNUA.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 15.08%
- 1 год
- 40.21%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LHKG.DE и CNUA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHKG.DE Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | -6.38% | 21.50% | 20.37% | -17.49% | -7.90% | -6.59% | -3.84% |
CNUA.DE UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | 13.12% | 15.18% | 24.15% | -14.62% | -18.77% | 18.43% | 30.72% |
Correlation
The correlation between LHKG.DE and CNUA.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between LHKG.DE and CNUA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHKG.DE vs. CNUA.DE — Ранг доходности на риск
LHKG.DE
CNUA.DE
Сравнение LHKG.DE c CNUA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LHKG.DE | CNUA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.39 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.41 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 4.99 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LHKG.DE | CNUA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.46 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.15 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.35 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LHKG.DE и CNUA.DE
Максимальная просадка LHKG.DE за все время составила -58.71%, что больше максимальной просадки CNUA.DE в -37.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHKG.DE и CNUA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LHKG.DE | CNUA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.71% | -37.81% | -20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -16.76% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -26.63% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.07% | -37.81% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.18% | -2.20% | -13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -15.12% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 8.11% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHKG.DE и CNUA.DE
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что LHKG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNUA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LHKG.DE | CNUA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 4.93% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 11.91% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 27.65% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 25.09% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 26.24% | -3.77% |
Сравнение комиссий LHKG.DE и CNUA.DE
LHKG.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNUA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LHKG.DE и CNUA.DE
Дивидендная доходность LHKG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как CNUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNUA.DE UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LHKG.DE Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | 1.61% | 1.50% | 2.18% | 0.17% | 3.78% | 1.35% | 2.46% | 2.58% | 3.04% | 2.30% | 3.38% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
LHKG.DE and CNUA.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNUA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNUA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for LHKG.DE.
LHKG.DE tracks MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders, while CNUA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.65% for LHKG.DE and 0.30% for CNUA.DE.
Подберите оптимальное распределение для LHKG.DE и CNUA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор