PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGUK.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGUK.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGUK.L (L&G UK Equity UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUK.L returned 11.33%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. LGUK.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности LGUK.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGUK.L показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

LGUK.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.92%
С начала года
3.73%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.58%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.17%
С начала года
24.98%
6 месяцев
21.68%
1 год
37.95%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGUK.L и BCOG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF		3.73%24.95%10.56%6.64%5.26%17.94%-12.15%20.11%-7.13%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-3.52%

Correlation

The correlation between LGUK.L and BCOG.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.19

The correlation between LGUK.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGUK.L и BCOG.L

Секторы
LGUK.L
BCOG.L

Финансовые услуги

25.3%
17.8%

Здравоохранение

14.7%

-

Промышленность

14.7%

-

Потребительский защитный сектор

14.5%
9.7%

Энергетика

12.1%

-

Сырьевые материалы

5.9%
35.8%

Коммунальные услуги

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%
12.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
12.3%

Технологии

0.7%
5.6%

Недвижимость

0.6%
5.8%

Финансовые услуги

LGUK.L
25.3%
BCOG.L
17.8%

Здравоохранение

LGUK.L
14.7%
BCOG.L

-

Промышленность

LGUK.L
14.7%
BCOG.L

-

Потребительский защитный сектор

LGUK.L
14.5%
BCOG.L
9.7%

Энергетика

LGUK.L
12.1%
BCOG.L

-

Сырьевые материалы

LGUK.L
5.9%
BCOG.L
35.8%

Коммунальные услуги

LGUK.L
5.5%
BCOG.L

-

Потребительский циклический сектор

LGUK.L
3.7%
BCOG.L
12.9%

Коммуникационные услуги

LGUK.L
2.5%
BCOG.L
12.3%

Технологии

LGUK.L
0.7%
BCOG.L
5.6%

Недвижимость

LGUK.L
0.6%
BCOG.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G UK Equity UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с LGUK.L:
LGUK.L с LCUK.LLGUK.L с VUGLGUK.L с S100.LLGUK.L с XASX.LLGUK.L с VUKG.LLGUK.L с SPYLGUK.L с ISF.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

LGUK.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGUK.L
Ранг доходности на риск LGUK.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUK.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUK.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUK.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUK.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUK.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUK.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGUK.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.05

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.56

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

4.43

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

10.23

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGUK.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUK.L на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа BCOG.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUK.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGUK.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.05

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Просадки

Сравнение просадок LGUK.L и BCOG.L

Максимальная просадка LGUK.L за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUK.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGUK.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-28.15%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.57%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-14.48%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-27.76%

+15.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-5.16%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-11.67%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.72%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUK.L и BCOG.L

Текущая волатильность для L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) составляет 4.30%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что LGUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGUK.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.06%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

15.89%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

18.51%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

16.89%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

15.71%

+0.60%

Сравнение комиссий LGUK.L и BCOG.L

LGUK.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BCOG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUK.L и BCOG.L

Ни LGUK.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGUK.L and BCOG.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for BCOG.L.

LGUK.L is categorized as Europe Equities, while BCOG.L is Commodities. LGUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.05% for LGUK.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGUK.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор